All-In-One 투자전략 수익률

올인원(All-In-One) 투자전략···과거 수익률은?

올인원 투자전략은 2018년 12월 18일 도입된 이후 올해 들어 11.2% 상승했습니다.

[표] 올인원 투자전략 수익률 추이


아래 표는 퀀트 투자클럽 서비스를 시작한 이후 공식펀드의 월별수익률입니다. 매월 말 업데이트해 드릴 예정입니다. 연간수익률은 올해 초부터 지난 달 말까지의 누적수익률입니다.



약 7년간 올인원(All-In-One) 전략의 누적 수익률은 425.1%입니다. 아이투자가 퀀트클럽 운영을 시작한 연도인 2012년부터 2018년 11월까지의 성과입니다. 연평균 수익률은 27%입니다. 매년 투자금의 27%를 복리로 벌었다는 뜻입니다. 같은 기간 코스피 지수의 연평균 수익률은 2%, 코스닥 지수는 4.9%입니다.



2012.1월~2018.11월까지 올인원 전략 월별 수익률은 아래 표에 정리했습니다. 올인원 전략은 매년 코스피 지수를 앞섰습니다. 과거 월별 수익률은 최저 -13% ~ 최고 17%를 기록했습니다. 월간 수익률이 가장 높았던 때는 2012년 1월, 가장 낮았을 때는 2013년 6월과 2018년 10월입니다.

만약 시장이 급락하기 직전인 2013년 5월 올인원 전략에 따라 투자했다면, 한 달 만에 최대 -13% 손실을 낼 수 있었습니다. 그럼에도 원칙에 따라 꾸준히 투자를 이어갔다면 시장회복시 손실복구 뿐만 아니라 만족할 만한 수익을 낼 수 있었습니다.



2013년 6월, 최대 하락 폭 -13%을 직접 경험했다면 결과는 어땠을까요.

김퀀트씨가 투자를 시작하자마자 2013년 6월 -13%의 손실을 보며 시작했다고 가정해봅시다. 김퀀트씨는 직장을 다니며 종잣돈 1000만원을 마련했고 이를 올인원 전략에 투자했습니다. 그러나 한 달 후 계좌를 열어보니 872만원으로 줄어있었습니다. 김퀀트씨는 시작하자마자 큰 하락을 겪어 당황스러웠지만, 투자를 계속 이어가기로 다짐했습니다.

급락 다음 달인 2013년 7월 올인원 포트는 12.8% 급반등했고, 김퀀트씨의 평가액은 995만원으로 한 달만에 투자금을 거의 되찾을 수 있었습니다. 플러스(+) 전환까진 4개월이 걸렸습니다. 김퀀트씨는 그 후로도 투자를 꾸준히 해서 2018년 11월 2659만원으로 자산을 불릴 수 있었습니다. 누적 수익률은 165%, 연평균 수익률은 19.5%입니다.

퀀트전략에 오랜기간 꾸준히 투자하면 타이밍에 따른 유불리는 상쇄되고 수익이 납니다. 김퀀트씨처럼 최악의 상황에서 시작했을 때, 단기간엔 손실이 날 수 있지만 기간이 지나면 전고점을 회복하고 이후에는 수익을 내는 것으로 나타납니다.

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나도 한마디 (댓글 3개)

  1. 행투88
    행투88 | 18.12/25 15:59
    안녕하세요
    자세히 들여다 보니 2018 년간 코스피와 코스닥 하락율이 저장도밖에 안되나요??
    전략의 수익률은 잘 모르겠지만..
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    • 퀀트클럽
      퀀트클럽 | 18.12/26 09:41
      안녕하세요. 행투 88님. 좋은 지적 감사합니다. 2018년 코스피, 코스닥 수익률 연간 수치는 정정됐습니다. 감사합니다.
  2. 일단100억
    일단100억 | 19.03/03 17:07
    근데 어떻게 계산이 돼면...각각의 수익률은 100~180%인데 합치면 400%가 넘게 나올수가 있나요??제가 직접 종목조건으로 해서 투자해보니까 hts상 실적발표 반영 미반영에 따라서 백테스팅결과와 실제 수익률이 많이 달라지던데..그런게 아닌지요??상식적으로 납득이 가지가 않아서 질문합니다.
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    • 퀀트클럽
      퀀트클럽 | 19.04/30 16:51
      안녕하세요. 일단100억님. 답변이 늦어져 죄송합니다. 퀀트전략들은 운영 이후에도 전략 개선을 위한 로직 미세조정을 거쳤습니다. 과거 백테스팅 수익률은 전략 개선 후 현재 로직에 따라 산출됐습니다. 감사합니다.
  3. 현명한영혼
    현명한영혼 | 19.04/30 23:02
    3월과 4월을 보면 올인원전략의 수익율은 기본 3개전략(합성,턴,MRI)의 수익율과는 상관이 없어 보입니다.
    기본 3개전략을 어떻게 합성하는지 궁금합니다. 과거 실적을 보아도 월별 손실은 최소화하며 수익율의 변동성은 감소한 것으로 보이는데 3개 전략의 단순합성으로는 기대할 수 없는 결과로 보여 평소에도 궁금했습니다.
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