[공지] 퀀트클럽 매매간소화 안내

안녕하세요
퀀트클럽 운영진입니다.

퀀트전략 매매를 아래와 같이 간소화합니다. 회원 분들께서 좀더 편안하게 전략을 운영하실 수 있도록 하려는 취지입니다.

매매 간소화: 일부매매 폐지

퀀트전략은 매월 매매일에 종목당 비중을 5%에 맞춥니다. 그래서 일부 매도 또는 추가 매수를 통해 비중을 맞춰 왔습니다.

그런데 전화상담, 설문 등 여러 경로를 통해 확인한 결과, 이와 같은 매매를 가급적 줄여줬으면 하는 회원 분들의 건의가 많았습니다. 매매비용 뿐만 아니라, 일부매매 주식 수 계산에 대한 어려움과 번거로움을 말씀하신 분들도 계셨습니다.

그래서 운영진이 지난해 공식펀드를 기준으로 조사한 결과, 위와 같은 일부매매는 수익률에 미치는 영향이 크지 않은 것으로 나타났습니다. 모든 전략이 ±1% 미만이었고, 특히 이증미 전략을 빼면 ±0.3% 이내에 불과했습니다.

더욱이 마법공식과 턴 전략은 손익률이 마이너스(-)로 나왔는데, 이는 일부매매를 하지 않고 신규매수/전량매도만 했을 때 오히려 약간이나마 수익률이 높아졌다는 의미입니다.

[표] 2016년 일부매매가 수익에 미친 영향
(원)

전략명	2016년 매매손익	영향
합성	103,005	0.1%
마법	-65,325	-0.1%
턴	-259,205	-0.3%
MRI	332,210	0.3%
이증미	706,665	0.9%

(자료: 퀀트클럽)

위 조사결과를 바탕으로, 일부매매를 폐지하면 회원 분들의 편의성은 높아지고 수익률에 끼치는 영향은 미미할 것이란 결론을 냈습니다.

앞으로는 전량 매도할 종목과 신규 매수할 종목만 매매합니다. 전량매도한 현금을 1/n 로 고르게 나눠 신규매수 종목을 사시면 매매가 간단히 끝납니다. 나머지 종목은 수량을 그대로 유지합니다.

예) 8종목 전량매도 / 8종목 신규매수, 전량매도한 금액이 800만원이라면,

8종목 전량매도 → 현금 800만원 확보 → 종목당 100만원(= 800만원/8)씩 신규 8종목 매수 → 나머지 12종목은 수량유지 → 매매완료

특정종목이 급등해서 비중이 유난히 커지면, 퀀트전략의 특성상 전량매도해 수익을 확정짓게 됩니다. 따라서 일부매매를 하지 않더라도 자연스레 20종목의 개별 비중은 비슷하게 유지될 것으로 보입니다.

매매간소화를 통해 매매비용과 노력 절감이 기대됩니다. 좀더 편안하게 퀀트전략을 운영하시기 바랍니다.

※ 매매간소화에 맞춰 엑셀 도우미 매매파일도 수정할 예정입니다. 사용법 영상과 함께 곧 업데이트하고 별도 공지하겠습니다. 매매간소화에 따른 추가 문의는 아래 번호로 주시면 친절히 답변드리겠습니다.

문의: 02) 723-9093

감사합니다.

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