한일시멘트, 수익률 25%로 제외 예정..합성전략 -8/27(월)

8월 27일(월)은 지난 7월 30일(월) 합성전략에 따라 구성된 포트의 매매일입니다. 해당하는 포트에 신규로 매수할 종목과 전량 매도해 제외할 종목은 아래와 같이 각각 6개 종목입니다.



제외 예정 종목 가운데 한일시멘트가 최근 한달 간 25% 상승해 가장 많이 올랐습니다. 삼양홀딩스도 20.9% 수익률을 기록했습니다. 이 밖에 삼아제약(12%), 삼보판지(9%)의 성과가 좋았습니다. 전량 매도할 6개 종목의 한달 간 평균 상승률은 13.5% 입니다. 이들 종목 대신 신규 매수할 종목은 KCC건설, 선진지주 등 6개 종목입니다.

신규 매수할 종목과 추가매수 또는 일부 매도할 종목의 매매 주식 수는 매매 도우미 엑셀파일을 다운로드하시면 쉽게 계산하실 수 있습니다(▷다운로드 바로가기). 엑셀파일 사용법에 대해 궁금한 점 있으시면 02)723-9093 으로 문의하시기 바랍니다.

저PER+저PBR 합성 투자전략에 따라 오늘 제공하는 종목입니다. 합성전략을 선택해 퀀트투자를 시작하시는 분들은 아래 종목을 매수해 포트를 구성하시기 바랍니다. 다음 매매일은 9월 24일(월)입니다.

2012년 1분기 재무정보가 반영됐고, 주가는 8월 24일 종가기준입니다. 전일과 비교해 한일시멘트가 제외되고 원일특강이 새로 편입됐습니다.

한편, 현재 2분기 실적 업데이트가 진행 중입니다. 오늘(금)까지 1338개 기업이 업데이트 됐습니다. 업데이트는 다음 주 중으로 마무리 될 예정입니다. 전체 기업의 실적 업데이트가 끝나는 대로 2분기 실적을 일괄 반영합니다.



※ 오늘 제시된 포트폴리오는 오늘 퀀트투자를 시작하는 분들께 유효합니다. 과거에 합성전략에 따라 포트를 구성하신 분들은 이미 당시 상황에 맞는 포트를 구성하신 만큼 교체매매는 하지 않습니다. 과거 수익률 테스트 결과 한 달에 1번 교체매매가 매매비용과 노력 대비 효율적인 성과를 냈습니다. 이미 포트를 구성하신 분들은 다음 매매일까지 포트를 그대로 유지하시기 바랍니다.

위 포트폴리오를 투자 금액에 따라 주식을 매수할 경우 아래와 같은 주식수로 매수하시면 됩니다. 5만원 미만의 거래소 기업은 단주 주문이 불가능한 점을 고려해 매입주식 수를 산정했습니다. 따라서 목록에 나온 주식 수를 그대로 매수하시면 모두 막힘없이 주문이 가능합니다.

일부 남은 현금은 그대로 포트에 보유했다가 다음 매매에 활용합니다.




수익률을 추적하는 공식 펀드는 전일 종가를 기준으로 골라낸 종목을 모두 시초가에 매수했다고 가정하고 운영합니다. 매수 방법의 차이가 포트 수익률에 끼치는 영향은 미미합니다. 각자 편하신 방법으로 매매하시기 바랍니다.

각 종목당 매수금액은 모두 같습니다. 따라서 종목당 매수금액은 전체 투자금액을 20종목으로 나눠 구합니다. 투자규모에 따른 매입주식 수는 [표2]에 나와 있습니다. 예를 들어 3000만원 포트 기준 종목당 매수금액은 3000만원 ÷ 20 = 150만원입니다. 다만 모든 종목을 기계적으로 150만원씩 매수할 수는 없습니다. 150만원을 기준으로 최대한 고르게 주식을 매수하시기 바랍니다.

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