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제외 예정 종목 가운데 고려산업이 24.9%로 한달 간 가장 높은 수익률을 기록했습니다. 전량 매도할 5개 종목은 한달 간 평균 8.7% 올랐습니다. 신규 매수할 종목은 KCC건설, 에이스테크 등 입니다.
신규 매수할 종목과 추가매수 또는 일부 매도할 종목의 매매 주식 수는 매매 도우미 엑셀파일을 다운로드하시면 쉽게 계산하실 수 있습니다(▷다운로드 바로가기). 엑셀파일 사용법에 대해 궁금한 점 있으시면 02)723-9093 으로 문의하시기 바랍니다.
저PER+저PBR 합성 투자전략에 따라 오늘 제공하는 종목입니다. 합성전략을 선택해 퀀트투자를 시작하시는 분들은 아래 종목을 매수해 포트를 구성하시기 바랍니다. 다음 매매일은 9월 11일(화)입니다.
2012년 1분기 재무정보가 반영됐고, 주가는 8월 13일 종가기준입니다. 전일과 비교해 삼보판지가 제외되고 삼양홀딩스가 새로 편입됐습니다.
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※ 오늘 제시된 포트폴리오는 오늘 퀀트투자를 시작하는 분들께 유효합니다. 과거에 합성전략에 따라 포트를 구성하신 분들은 이미 당시 상황에 맞는 포트를 구성하신 만큼 교체매매는 하지 않습니다. 과거 수익률 테스트 결과 한 달에 1번 교체매매가 매매비용과 노력 대비 효율적인 성과를 냈습니다. 이미 포트를 구성하신 분들은 다음 매매일까지 포트를 그대로 유지하시기 바랍니다.
위 포트폴리오를 투자 금액에 따라 주식을 매수할 경우 아래와 같은 주식수로 매수하시면 됩니다. 5만원 미만의 거래소 기업은 단주 주문이 불가능한 점을 고려해 매입주식 수를 산정했습니다. 따라서 목록에 나온 주식 수를 그대로 매수하시면 모두 막힘없이 주문이 가능합니다.
일부 남은 현금은 그대로 포트에 보유했다가 다음 매매에 활용합니다.
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1. 시초가에 매수한다.
시초가에 매수하려면 개장 전 HTS에서 주문 구분을 '시장가'로 선택하면 됩니다. 당일 주문은 오전 8시 20분~30분 사이부터 가능합니다.
※ 주의: 호가 주문량이 적으면 주문 가격보다 높은 가격에 주식을 매수하게 될 수도 있습니다.
2. 조건부 지정가를 이용한다.
전일 종가를 지정가로 정하고 조건부 지정가에 매수 주문을 냅니다. 전일 종가에 체결되거나, 지정가에 도달하지 않으면 당일 종가에 체결됩니다.
3. 장중 시장상황에 맞춰 주문을 낸다.
시장상황을 체크해 최대한 낮은 가격에 매수하는 방법입니다.
※ 주의: 수시로 시장상황을 체크할 수 있는 분이 아니면 이 방법을 하기 어려울 수 있습니다.
수익률을 추적하는 공식 펀드는 전일 종가를 기준으로 골라낸 종목을 모두 시초가에 매수했다고 가정하고 운영합니다. 매수 방법의 차이가 포트 수익률에 끼치는 영향은 미미합니다. 각자 편하신 방법으로 매매하시기 바랍니다.
각 종목당 매수금액은 모두 같습니다. 따라서 종목당 매수금액은 전체 투자금액을 20종목으로 나눠 구합니다. 투자규모에 따른 매입주식 수는 [표2]에 나와 있습니다. 예를 들어 3000만원 포트 기준 종목당 매수금액은 3000만원 ÷ 20 = 150만원입니다. 다만 모든 종목을 기계적으로 150만원씩 매수할 수는 없습니다. 150만원을 기준으로 최대한 고르게 주식을 매수하시기 바랍니다.
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2분기 실적은 모든 종목에 일괄적으로 업데이트할 예정입니다. 데이터 제공업체에서 2분기 재무 데이터가 업데이트된 기업은 오늘(17일) 오전까지 207개입니다. 다음 주말 정도면 모든 기업의 재무 데이터가 들어올 것으로 보입니다.
퀀트전략은 재무 정보를 기반으로 순위를 매겨 상위 종목에 투자합니다. 순위가 종목 선정에 영향을 주는 만큼, 재무정보 시점도 통일할 필요가 있습니다.
데이터 업데이트 기간만큼 실적 발표와 적용에 시차가 존재하지만, 과거 수익률을 테스트할 때도 실적 반영은 모든 기업에 일괄적용됐다고 가정했습니다. 따라서 실적 반영 시차가 퀀트 전략 성과에 주는 영향은 미미하다고 판단합니다.
다만 지분법적용 데이터는 재무제표 업데이트가 모두 끝난 뒤에 들어옵니다. 지분법적용 데이터 업데이트가 끝나는 대로 종목선정에 반영할 예정입니다. 이를 통해 자회사 이익 비중이 큰 기업들까지 범위를 확대되면 일부 종목의 교체가 있을 수 있습니다. 또한 연결재무제표를 작성하는 기업은 오는 29일까지 반기보고서를 발표합니다. 연결재무정보 업데이트가 끝나는 대로 일괄적용할 예정입니다. 감사합니다.