주식MRI 투자전략

주식MRI 투자전략..."다양한 저평가 우량주에 투자하라"

◆ 전략소개

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구입니다. MRI 종합 점수는 수익 성장성과 재무 안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업 독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단합니다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업입니다.

종목선정 기준은?

주식MRI 종합점수를 중점적으로 고려해 높은 기업에 투자합니다.

◆ 과거 수익률은?


주식MRI 투자전략에 따라 국내 주식에 투자했다면 지난 2011년 7월 1일부터 2012년 4월 30일까지 10개월 간 수익률은 11.4%입니다. 같은 기간 코스피 지수는 5.7% 하락해, 10개월 간 수익률은 17.1%P 초과한 것으로 나타났습니다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 솔루션으로 과거 데이터 누적기간이 짧아 다른 투자전략에 비해 절대적인 수익률 수치가 낮습니다. 그럼에도 불구하고 작년 하반기 코스피 지수가 13% 하락하는 장세에서도 0.1%로 (+)수익률을 기록했고, 시장이 강세로 돌아선 올해에는 코스피 지수 상승률을 초과하는 수익률을 달성중입니다. 강세장에서 더 오르고, 약세장에서 손실을 줄이는 퀀트전략의 특성이 잘 반영된 결과입니다. 향후 시간이 지나 데이터가 축적되면 다른 투자법과 같은 수익률 그래프를 보여줄 것으로 예상합니다.

10개월 간 매월 포트에 편입된 20개 종목 가운데 평균 1.5개가 20% 이상의 월간수익률을 기록했습니다. 반면 20% 이상 하락한 종목은 0.6개에 그쳐 시장을 초과하는 성과를 냈습니다.

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