믿을만한 투자법인가?

올인원(All-In-One) 전략은 전략 선택의 어려움과 여러 전략을 조합하는 번거로움을 해결하기 위해 도입됐습니다. 기존 저PER + 저PBR 합성전략과 턴어라운드주 전략, 주식MRI전략에 3가지에 분산투자해 최적화된 포트폴리오를 구성합니다.

연도마다 어떤 전략이 '핫'했는지와는 관계 없이, 안정적인 수익률을 기대할 수 있습니다. 기본적으로는 꾸준하고 안정적인 수익률을 올리는 것이 핵심입니다. 전략별 변동성을 보완하여 초과수익을 거둘 수 있도록 했습니다.

종목선정 기준은?

이미 검증된 아이투자 퀀트클럽의 3개 전략으로 최적화된 포트폴리오를 구성합니다. 저PER+저PBR 합성 전략, 턴어라운드주 전략, 주식MRI 전략이 대상입니다. 각 전략의 강점은 최대한 살리고, 투자 리스크는 낮췄습니다.

과거 수익률은?

약 7년간 올인원전략의 누적 수익률은 425.1%입니다. 아이투자가 퀀트클럽 운영을 시작한 연도인 2012년부터 2018년 11월까지의 성과입니다. 연평균 수익률은 27%입니다. 매년 투자금의 27%를 복리로 벌었다는 뜻입니다. 같은 기간 코스피 지수의 연평균 수익률은 2%, 코스닥 지수는 4.9%입니다.

투자전략을 고를 때 수익률 못지 않게 중요한 것이 수익률의 변동성입니다. 같은 수익률을 달성해도, 중간과정의 부침이 심하면 투자자의 마음도 함께 흔들리기 때문입니다. 올인원(All-In-One) 전략은 기존 퀀트전략마다 다소 차이가 있는 '꾸준함'을 완화했습니다.

과거 월별 수익률은 최저 -13% ~ 최고 17%를 기록했습니다. 월간 수익률이 가장 높았던 때는 2012년 1월, 가장 낮았을 때는 2013년 6월과 2018년 10월입니다. 2013년 6월, 최대 하락 폭 -13%을 직접 경험했다면 결과는 어땠을까요.

김퀀트씨가 투자를 시작하자마자 2013년 6월 -13%의 손실을 보며 시작했다고 가정해봅시다. 김퀀트씨는 직장을 다니며 종잣돈 1000만원을 마련했고 이를 올인원 전략에 투자했습니다. 그러나 한 달 후 계좌를 열어보니 872만원으로 줄어있었습니다. 김퀀트씨는 시작하자마자 큰 하락을 겪어 당황스러웠지만, 투자를 계속 이어가기로 다짐했습니다.

급락 다음 달인 2013년 7월 올인원 포트는 12.8% 급반등했고, 김퀀트씨의 평가액은 995만원으로 한 달만에 투자금을 거의 되찾을 수 있었습니다. 플러스(+) 전환까진 4개월이 걸렸습니다. 김퀀트씨는 그 후로도 투자를 꾸준히 해서 2018년 11월 2659만원으로 자산을 불릴 수 있었습니다. 누적 수익률은 165%, 연평균 수익률은 19.5%입니다.

퀀트전략에 오랜기간 꾸준히 투자하면 타이밍에 따른 유불리는 상쇄되고 수익이 납니다. 김퀀트씨처럼 최악의 상황에서 시작했을 때, 단기간엔 손실이 날 수 있지만 기간이 지나면 전고점을 회복하고 이후에는 수익을 내는 것으로 나타납니다.