9월 마감 - [단속평형] 포트폴리오

[연초대비] 전략 별 수익률
- 퀀트(주식) +9.0%
- ETF 자산배분 +4.7%
- 시스템 트레이딩 +14.9% (메뉴얼 +17.9%)
- 코스피 +1.1%
- 코스닥 -8%






■ 마켓 타이밍 (공수전환)
http://complexsystem.co.kr/221663956038






1. 퀀트(주식) 포트폴리오
- [우선순위 원칙]
1) 블랙스완 시그널 발생 유무에 따라 주식 비중 조절
2) 지수 별 6개월 이동 밴드 모멘텀으로 국가, 섹터 별 ETF 비중 조절
3) 시즌 전략 11월 ~ 다음 해 4월 말 보유
4) 월 1회 리밸런싱 주식 선별 (저밸류, 턴어라운드 등 혼합)

[잔고현황]


[계좌평가]







2. ETF 자산배분 포트폴리오
- 퀀트 포트폴리오의 [우선순위 원칙] 동일 적용 (종목 제외)
- 주식시장의 하락 변동성을 감지하여 주식 ETF와 채권 ETF의 비중 조절
- 주식 70% : 채권 30%

[잔고현황 및 계좌평가]









3. 코스피200 시스템 및 메뉴얼 트레이딩
- 블랙스완 시그널 발생 시 (공격적) 트레이딩
- 일반 구간에서는 (보수적) 트레이딩

[시스템]



[시스템 및 메뉴얼]







4. 추구하는 수익 모델 (단속평형)
- 블랙스완(퀀텀점프, 상전이, 유레카, 빅뱅 등)의 발생과 변화 누적을 시간 상으로 표현





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나도 한마디 (댓글 1개)

  1. 연어1215
    연어1215 | 19.10/01 18:25
    꾸준한 수익 축하드리며 이번달에도 좋은 성과 있기를 바랍니다.
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