[2019-08-30] 8월 마감 - [단속평형] 포트폴리오

내가 죽을 곳을 알려 주시오. 그러면 그곳만 피해 갈 테니..
by 찰리 멍거


<하락 변동성 감지 - 블랙스완 시그널>



<투자전략 구분 시각화>

- 빨간색 : 상승 공략 (주식 매수)
- 파란색 : 하락 공략 (하락 베팅, 주식 All 청산)
- 회색 : 중립 (주식 절반 청산)
- 검은색 : 휴식기 (주식 All 청산)




1. 계량적 분석(퀀트) 주식 포트폴리오
- [우선순위 원칙]
1) 블랙스완 시그널 발생 유무에 따라 주식 비중 조절
2) 지수 별 6개월 이동 밴드 모멘텀으로 국가, 섹터 별 ETF 비중 조절
3) 시즌 전략 11월 ~ 다음 해 4월 말 보유
4) 월 1회 리밸런싱 주식 선별 (저밸류, 턴어라운드 등 혼합)




2. ETF 자산배분 포트폴리오
- 주식 포트폴리오의 [우선순위 원칙] 동일 적용 (종목 제외)
- 주식시장의 하락 변동성을 감지하여 주식 ETF와 채권 ETF의 비중 조절
- 주식 70% : 채권 30%



3. 코스피200 시스템 트레이딩
- 블랙스완 시그널 발생 시 공격적 스윙 트레이딩
- 일반 구간에서는 데이 트레이딩






4. 추구하는 수익 모델
- 블랙스완(퀀텀점프, 상전이, 유레카, 빅뱅 등)의 발생과 변화 누적을 시간 상으로 표현





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나도 한마디 (댓글 1개)

  1. 연어1215
    연어1215 | 19.09/02 16:19
    어려운 시장에서 꾸준히 수익이 발생하고 있군요. 축하드립니다!
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