퀀트 + 시스템 트레이딩 With 주식시장의 이상현상(급락) 감지

​오늘 아이투자에서 서비스하고 있는 퀀트 전략으로 주식을 매수하고 퀀트 포트폴리오를 시작했습니다.

오래전 일이라 기억하실 분들이 계실련지는 모르겠지만 ​주식시장의 이상현상(급락)을 감지하는 글을 올린적이 있습니다.



시그널 발생 시에는 주식 정리, 공격적으로 인버스 ETF를 매수하고 전고점 대비 10% 이하의 하락이 발생하면 청산하고 관망 후에 ETF나 주식을 매수하는 방법을 쓰고 있습니다.

주식을 하지 않는 입장이라 ETF 로만 할까하다가 퀀트로 하면 어떨까하여 아이투자에서 서비스하고 있는 퀀트를 사용하게 되었습니다.

​또 퀀트와 기존에 하고 있던 시스템 트레이딩을 자산배분전략으로 서로간 상쇄하는 측면도 노려볼려고 합니다.

당일 진입한 퀀트 수익률은 -3.5% (전체 자금 25% 투입)
[연초대비] 아이투자 공식펀드 퀀트 ​ 수익률은 -8.1%
[연초대비] 코스피 -12.7%
[연초대비] 코스닥 -27.6%


퀀트 전략들의 MDD를 모든 기간을 살펴 본 것은 아니지만 올해만 보더라도 -20% 최대 -25% 가 되고 있습니다.​ 만약에 앞의 주식시장의 이상현상(급락)을 사전에 감지하는 시스템도 없고 운까지 없어서 연초가 아닌 4월? 5월에 진입하였다면 MDD 자체가 수익률이 되었을 것입니다.


월 단위로 성과를 올려 보도록 하겠습니다.


​시스템 트레이딩 월별 수익률, [연초대비] 17.48%





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나도 한마디 (댓글 1개)

  1. 연어1215
    연어1215 | 19.08/08 09:56
    수익 축하드립니다! 앞으로도 좋은 성과가 있길 바랍니다.
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