[퀀트클럽] 고수익 달성비결?···"전적으로 믿으셔야 합니다"

퀀트투자 입문자를 위한 Q&A 10가지

아이투자 퀀트클럽(https://quant.itooza.com)은 2012년 6월 시작 이후 벌써 7년째 운영 중이다. 최근엔 로보어드바이저 확산으로 투자판단을 사람이 아닌 로직과 데이터에 의해 내리는 방식이 많이 알려졌지만, 여전히 개별 종목 매매 위주의 일반적인 투자법에 비해선 생소하다.

이에 퀀트클럽은 투자자가 퀀트 서비스에 가장 궁금해 하는 내용을 질문 답변 형태로 제공한다.

Q1. 퀀트클럽만의 장점, 특징은 무엇인가요?

A. 퀀트클럽은 지난 2012년 ‘바쁜 직장인을 위한 최고의 투자전략’을 모토로 시작했습니다. 전략별 조건에 맞는 기업 20개를 골라, 매월 1회만 매매하기 때문에 바쁜 직장인이나 종목발굴이 어려운 분들께 추천합니다.

특정 종목을 분석하지 않고, 20개 종목에 5%씩 동일비중으로 투자합니다. 한 달에 한 번, 퀀트전략에 따라 매매합니다. 퀀트클럽이 목표로 하는 수익률은 장기적으로 연평균 15%입니다. 이는 5년마다 자산이 2배로 늘어난다는 뜻입니다.

Q2. 공식펀드가 뭔가요?

A. 퀀트클럽은 회원들의 실전 퀀트 투자 이해를 돕기 위해 공식펀드를 운영합니다. 퀀트 전략의 효과와 운영방법을 회원분들께 직접 보여드리기 위함입니다. 실제 해당 매매일의 퀀트클럽 포트를 그대로 따라 하고 있어, 퀀트전략의 월별 수익률 흐름을 확인할 수 있습니다.

▷ 퀀트클럽 주요 공식펀드 월별 수익률 보기

• 저PER+저PBR 전략 ☞ http://bit.ly/2SbufY3_PER_PBR
  
• 올인원 전략 ☞ http://bit.ly/2TnhW8r_All_In_One
  
• 턴어라운드주 전략 ☞ http://bit.ly/2RYiXXS_Turnaround

공식펀드도 한 달에 한 번 매매를 진행합니다. 공식펀드 매매일은 공지사항 게시판에서, 공식펀드의 편입 종목은 각 전략의 수익률 게시판에서 확인하실 수 있습니다.

2019년 공식펀드 매매일 확인하기☞ https://goo.gl/tHZR4t

Q3. 공식펀드 수익률 계산은 어떻게 하나요?

A. 평가수익률 계산 및 교체종목 결정은 모두 당일 종가로 합니다. 매매가격은 시초가에 이뤄집니다. 거래비용과 배당금 수입은 서로 상쇄되는 것으로 판단해 둘 다 수익률에 반영하지 않습니다. 연간 평균 배당수익률은 세후 약 2.5% 내외며 월평균 회전율을 120% 정도로 가정 시 연간 거래비용은 2.4% 내외입니다.

Q4. 합성전략 수익률이 가장 좋은데, 앞으로도 좋을까요?

A. 과거 수익률 테스트 결과 및 실제 운영 결과도 합성전략이 가장 좋습니다. 단, 과거 수익률 결과가 앞으로의 수익률을 보장하진 않습니다. 전략 선택이 고민되신다면 합성전략을 하시되, 맘에 드는 다른 전략이 있다면 선택하셔도 무방합니다.

[표] 퀀트전략 수익률

* 기간: 2012.6.4~/올인원: 2018.12.18~
** 2019.2.12 기준

퀀트클럽, 3개월 9.9만원 이벤트 보기 ☞ http://bit.ly/2GCOK9X_Quant

Q5. 전략을 여러 개 한다면, 어떻게 하면 좋나요?

2018년 12월, 퀀트클럽은 전략별 강점을 조합한 올인원(All-In-One) 전략을 도입했습니다. 그동안 전략 선택의 어려움과 여러 전략을 조합하는 번거로움을 느끼셨던 분은, 올인원 전략을 따라하시면 됩니다.

올인원(All-In-One) 전략은 저PER+저PBR 합성 전략, 턴어라운드주 전략, 주식MRI 전략에 함께 투자하는 효과를 얻을 수 있는 하이브리드형 전략입니다. 올인원 전략에 따라 투자하면, 시장 분위기에 따라 어떤 전략이 크게 오르던 퀀트전략의 평균적 수익률을 꾸준히 얻을 수 있는 장점이 있습니다.

각 전략별 특성을 살펴보면, 합성전략은 방어형으로 안정감이 있고, 턴어라운드주 투자전략은 공격형으로 수익 극대화에 각각 장점이 있습니다. 또한 주식MRI 전략은 다양한 유형의 저평가 우량주로 포트가 구성되기 때문에, 자체 분산효과가 있습니다.

퀀트전략 뭘 고르지?···올인원 전략으로 고민해결!
☞https://goo.gl/191Kxz
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Q6. 한 달에 한 번이 아니라, 매일 종목을 교체하면 수익률이 더 높아지지 않을까요?

A. 퀀트 투자클럽은 주식시장에 실시간으로 신경을 쓸 여유가 없는 직장인 투자자를 염두에 두고 설계됐습니다. 최소 시간과 비용으로 투자효율을 높이는 데 중점을 뒀습니다. 현재까진 한 달에 한 번 매매방식이 목표한 수익을 충분히 내고 있습니다.

너무 잦은 매매는 투자자의 시간과 비용을 빼앗아갑니다. 매일 매매할때마다 신경도 많이 쓰이고, 과도한 매매 비용으로 수익률을 오리혀 떨어뜨릴 수 있습니다.

오래 운영하신 분들은 각자의 노하우 대로 퀀트전략을 하십니다. '심리에 흔들리지 않고 싸고 좋은 주식에 꾸준히 투자하는 것'이라는 퀀트 전략의 원칙에서 벗어나지 않는다면, 앞서거니 뒷서거니 하며 좋은 결과가 나올 것입니다.

Q7. 주가가 떨어진 종목이 교체되는 이유는 왜인가요?

A. 퀀트클럽의 모든 전략은 '투자매력 순위산정 알고리즘 + 내부 기준에 따른 스크리닝' 에 의해 최종 20종목을 고릅니다. 최소 시가총액과 거래대금 기준 등 각 전략의 취지는 잘 살리면서, 회원 분들의 현실적인 운영을 고려했습니다.

이에 이들 기준에 통과하지 못하면, 주가가 내려가도 교체되는 경우가 생깁니다. 주가가 올랐을 때 편입되는 것도 같은 이유입니다. 알고리즘 관련 사항은 내부 방침상 세부 기준을 밝힐 수 없는 점 양해 바랍니다.

Q8. 매매일을 깜빡했는데 어떻게 하나요?

A. 편한 다른 날짜에 매매해도 괜찮습니다. 매매일에 올려드린 종목별 주가의 -3% ~ 3% 사이 구간에 매매하면 됩니다. 혹 2개월 이상 매매를 하지 못했다 해도 새롭게 매매일을 정하시고 다시 시작해도 됩니다. 매매일을 정확히 지키는 것보다, 적절히 조절하며 원칙에 맞게 투자를 이어나가는 것이 투자성과를 결정합니다. 투자기간이 길어지면, 매매일 타이밍에 따른 유불리는 자연히 상쇄되기 때문입니다.

Q9. 거래량이 부족해 매매를 못 했어요.

A. 거래량이 부족한 종목을 시초가에 매매주문을 내면 주문가격보다 높게 또는 낮게 체결되는 경우가 종종 발생합니다. 이런 종목은 종종 합성전략에서 발생하는 데, 이때는 2~3일에 나눠 사시길 추천드립니다.

Q10. 분기실적은 어떻게 반영되는지요?

A. 분기실적은 잠정실적 시즌부터 매일 살핍니다. 실적이 크게 나빠져 제외가 확실시되는 종목은 실적 일괄 반영 전이라도 중간교체합니다. 이는 실적 부진에 따른 단기간 주가급락을 최대한 피하고자 함입니다.

실적 발표가 끝나면, 마감일 바로 다음날 최근 분기 재무데이터를 반영해 종목을 선정합니다.

서비스 문의 ☎ 02-723-9093

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올해 고수익 달성을 기념해 퀀트클럽은 신규 회원들이 퀀트 전략의 우수성을 경험할 수 있도록 특가 이벤트를 연다. 3개월 이용권을 99,000원에 제공하는 '초특급' 할인이다. 정상가대비 67% 할인한 파격 가격이다. 이벤트는 2월 11일~20일까지 딱 10일동안만 진행된다. 이번 이벤트는 퀀트클럽의 안정된 수익률을 체험하기 위한 최고의 기회다. 파격적인 가격인 만큼, 3개월 특가 결제의 경우 이벤트 기간 1번만 신청이 가능하다.



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