[퀀트 2017년 상반기] 퀀트 반년, 꽃길 걸었다

퀀트 투자클럽(이하 퀀트클럽) 회원들은 훈훈한 상반기를 보냈다. 퀀트클럽의 모든 전략은 연평균 수익률 15~20%를 목표로 하고 있는데, 몇개 전략은 6개월 만에 이 목표를 달성했다. 하반기도 무난하게 보낸다면, 올해 퀀트 투자자들은 만족스러운 수확물을 거둘 수 있다. 상반기를 마무리하며, 전략별 월별 성과를 점검해봤다.

※ 5개 전략 2017년 상반기 수익률
- 2017.6.30 기준, 괄호 안은 누적수익률

합성전략 : 19.1% (158.4%)
턴어라운드전략 : 19.2% (155.2%)
주식MRI 전략 : 11.6% (119.2%)
이증미 전략 : 14.4% (86.6%)
마법공식 : 13.8% (53.1%)

◆ 퀀트 대표전략 합성 & 턴, 상반기 누적 19%

올해 상반기 단연 우수한 성과를 거둔 전략은 저PER+저PBR 합성전략(이하 합성전략)과 턴어라운드주 투자전략(이하 턴전략)이다. 모두 상반기 19%대를 기록해 20%대 진입을 앞두고 있다. 이들 전략은 같은 기간 18% 상승한 코스피 지수를 앞섰다.

합성전략은 5개 전략 중 유일하게 매월 상승하면서 누적 수익률을 꾸준히 높였다. 1월엔 2.1% 오르며 코스피 지수를 0.1%p 앞지르며 순탄한 출발을 했다. 2월엔 코스피 지수를 1.5%p 초과하며 2.7% 상승했고 3~4월엔 엇비슷한 오름세를 보였다. 5월과 6월에는 4.4%, 4.1%씩 오르며 상반기 19.2%의 누적 수익률을 달성했다.

[표] 합성전략 월별 수익률

* 누적: 연초 대비
(자료: 아이투자 퀀트 투자클럽)

턴전략은 차근차근, 꾸준히 수익률을 높여간 합성전략과는 달랐다. 소위 '핫'한 종목에 투자하는 턴전략은 포트 수익률 등락도 상대적으로 큰 편이다. 월별 수익률을 살펴보면, 1월은 -2.6%로 가장 낮았고 5월은 7.1%로 가장 높았다. 총 9.7%p 차이다. 합성전략은 올해 상반기 월별 최고, 최저 수익률 차이가 2.6%인 데 비해, 턴전략은 차이가 컸다. 월별 수익률 양상은 달랐지만 누적 수익률은 19.3%로 합성전략과 비슷한 성과를 거뒀다.

[표] 턴전략 월별 수익률

* 누적: 연초 대비
(자료: 아이투자 퀀트 투자클럽)

◆ 마법, MRI, 이증미도 월별 수익률 10%↑
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올해 상반기, 나머지​ 전략도 10% 이상의 수익률을 거뒀다. MRI, 이증미, 마법전략 각각 11.6%, 14.4%, 13.8%다. 이들 전략의 수익률은 모두 1월에 -1%대를 기록했지만, 나머지 5달 동안 이를 만회했다. 3개 전략의 수익률이 가장 높았던 시기는 서로 달랐다. MRI전략은 6월 3.5%, 이증미전략은 5월 3.4%, 마법전략은 4월 4.3%로 각기 달랐다.
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[표] MRI, 이증미, 마법전략 월별 수익률
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​* 누적: 연초 대비
(자료: 아이투자 퀀트 투자클럽)
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퀀트전략이 이번 하반기​에도 상반기만큼 수익률을 높일 지 기대가 되는 시점이다. 상반기에 '꽃길' 걸었던 퀀트전략, 하반기에 도전해보자.

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