[퀀트 2017년 상반기] 스타★ 종목, 나야나!

2017년 상반기 퀀트 투자클럽(이하 퀀트클럽) 5개 전략의 성과는 괄목할 만했다. 올해 들어 최고치 경신을 이어온 코스피 지수에 버금가는 연초대비 수익률을 냈다. 코스닥 지수는 5.9%, 코스피 내에서도 중소형주 상승률은 높지 않았음을 고려할 때 특기할 만한 결과다.

특히 퀀트클럽의 대표전략인 저PER+저PBR 합성전략(이하 합성전략)과 턴어라운드주 투자전략(이하 턴전략) 모두 상반기 19%를 기록, 18% 상승한 코스피 지수를 앞섰다. 두 전략은 상반기 여러차례 누적 수익률 최고치를 높이기도 했다. 5개 전략의 평균 상승률은 15.6%로 5.9% 오른 코스닥 지수의 3배에 가깝다.

[표] 2017년 상반기 퀀트전략 수익률

* 운영 시작일: 합성 2012.6.3, 마법 2012.6.4, 턴&MRI 2012.6.6, 이증미 2012.6.7
** 기간 수익률: 2017.6.30 종가 기준
(자료: 아이투자 퀀트 투자클럽)

올해 상반기 우수한 성과 뒤엔 높은 수익률을 달성한 스타★ 종목들이 있었다. 그래서 찾아봤다. 공식펀드 기준으로 상반기에 20% 이상 수익률을 확정한 종목들이다.

◆ 2017년 상반기 퀀트클럽 16개 종목, 20% 이상 성과

5개 전략 순서대로 가장 수익률이 높았던 종목은 유진투자증권, 모베이스, 예림당, 웹젠, 포스코강판이다. 이들 종목들은 공식펀드 교체매매시 23~51%에 달하는 수익을 실현하며 전체 수익률 상승에 기여했다.

[표] 2017년 상반기 퀀트클럽 전략별 수익률 20% 이상 확정 종목

(자료: 아이투자 퀀트 투자클럽)

웹젠은 퀀트클럽 투자 종목 중 가장 높은 51% 수익률을 달성한 '톱스타' 종목이다. 1월 12일 주식MRI전략(이하 MRI전략)에 편입됐다. 평균 매수가는 1만4650원이며, 6월 8일 2만2100원에 전량 매도해 누적 수익률 51%를 기록했다. 편입가 대비 1.5배 가량 상승해 MRI전략의 수익률을 상승시켰다.

MRI전략은 수익률 20% 이상 확정 종목이 5개로 가장 많았다. 웹젠 이외에도 HB테크놀러지, 나스미디어, 서호전기, 한국콜마가 높은 성과를 거뒀다. 4개 종목은 보유한 지 1~2개월만에 급등해 단기간 수익을 높일 수 있었다.

유진투자증권은 퀀트클럽 대표전략인 합성전략 수익률를 이끈 종목이다. 평균 매수가 2395원에 7개월간 보유하다가, 3550원에 6월 5일 전량 매도했다. 이때 확정한 수익률은 48%다. 유진투자증권을 비롯한 금융업종을 다수 편입했던 합성전략은 KTB투자증권, 우리은행, 광주은행을 모두 매도하며 수익을 실현했다.

예림당은 2개 전략에 편입되며 각각의 성과를 높였다. 턴어라운드전략(이하 턴전략)과 이익증가미반영전략(이하 이증미전략)에서 3개월씩 머무르며 33%, 28% 수익률을 기록했다.

◆ 2017년 투자, 퀀트에 맡겨보자!

퀀트전략은 기준을 만족하는 종목들의 순위에 따라 편입 여부가 결정된다. 주가가 상승할수록 순위가 낮아져 제외될 가능성도 커진다. 20%가 넘는 수익률을 낸 이들 종목은 실적 개선, 저평가 등 투자매력이 있어 순위권에 들어왔다가 주가 상승으로 고수익을 내며 자연스럽게 수익을 실현한 기업들이다. 세세한 종목분석 없이도 고수익 종목을 발굴할 수 있는 퀀트전략, 하반기에 시작해보는 건 어떨까.