하반기 퀀트투자, 매매도우미 파일로 쉽게하세요!

퀀트클럽 매매주식수 자동계산 파일제공

2017년 상반기 퀀트전략은 순풍을 달고 달렸다. 코스피 지수가 2400을 '터치'하는 등 사상 최고가를 경신한 가운데, 일부 대형주의 잔치라는 평가도 많았지만 퀀트전략은 대부분 높은 성과를 냈다.

퀀트클럽의 대표전략인 저PER+저PBR 합성전략(이하 합성전략)과 턴어라운드주 투자전략(이하 턴전략) 모두 상반기 19%를 기록, 18% 상승한 코스피 지수를 앞섰다. 5개 전략의 평균 상승률은 15.6%로 5.9% 오른 코스닥 지수의 약 3배에 달했다. 퀀트전략이 주로 중소형주로 구성돼 코스닥 지수와 비슷한 움직임을 보였음을 고려할 때 종목선정이 돋보인 6개월을 보낸 셈이다.

[표] 2017년 상반기 퀀트전략 수익률

전략	누적수익률	연초대비
합성	158.4%	19.1%
턴	155.2%	19.2%
MRI	119.2%	11.6%
이증미	86.6%	14.4%
마법	53.1%	13.8%
평균	114.5%	15.6%
코스피	34.2%	18.0%
코스닥	46.1%	5.9%
* 2017.6.30 기준
** 누적: 2012.6월~

하반기 퀀트투자가 시작된 가운데, 좀더 쉽게 퀀트투자를 하는 방법을 소개한다. 퀀트투자는 매월 종목을 일부 교체하는데, 매매도우미 엑셀파일을 이용하면 이 과정을 무척 쉽게 할 수 있다.

아이투자 퀀트클럽 회원들은 월 1번 교체 매매를 한다. 교체종목이 5개만 넘어가도 20종목 중 어떤 종목을 얼마나 사고 팔아야 하는지 계산이 어렵다.

매매도우미 엑셀파일은 몇 번의 클릭으로 이 과정을 해결해준다. 올해 초 모든 매매를 전량매도, 신규매수로 진행해 매매도우미 파일도 더욱 간소화됐다.

파일을 통해 보유종목 20개 중 모두 팔거나 새로 사야하는 종목과 수량을 확인할 수 있다. 이 결과대로 다음 날 HTS에서 매매를 진행하면 된다.

◆ 매매도우미 파일, 어디있을까?

매매도우미 파일은 퀀트 투자클럽 메인 화면 오른편에서 다운로드 받을 수 있다. 다운로드 버튼을 눌러 파일을 열면 신규매수, 교체매매 2개의 시트가 보인다. 퀀트가 처음이라 20종목을 매수해야한다면 신규매수 시트를, 한 달 후 교체할 때부터는 교체매매 시트를 이용하면 된다.



다운로드 링크 하단에는 엑셀 파일 사용법 영상이 있다. 4분 31초만 시간을 내서 직접 사용하는 사례를 영상으로 접한다면, 더 쉽게 이해할 수 있다. 아래 링크에서 파일과 영상을 바로 확인할 수 있다.

☞ 매매도우미 파일 다운로드 바로가기
☞ 매매도우미 파일 사용법 동영상 보기 (4분31초)

◆ 신규매수 시트 - 전략 선택 후 첫 매매

매매도우미 엑셀파일을 미리 살펴보자.

신규매수 시트는 입력해야 하는 부분과 매매내역 두 부분으로 나누어져 있다. 입력해야 하는 부분 중에서도 녹색으로 칠해진 칸을 채우면 된다. 나머지 구역은 자동으로 계산되며 따로 편집할 경우 에러가 날 수 있다. 투자원금을 1억원으로 가정해, 합성 전략의 2017년 7월 6일자 포트를 구성해보자.

먼저 투자금액에는 1억원을 입력한다. 그리고 퀀트클럽 게시판에서 7월 6일자 합성전략 글을 확인한 뒤, 이에 해당하는 종목과 주가를 입력한다. 모두 입력했다면 매매수량 계산 버튼을 클릭한다. 결과 값으로 나온 각 종목별 매수 수량과 실제 투자금액을 확인해 다음날 매수를 진행한다.



◆ 교체매매 시트 - 첫 매수 이후 한 달에 한 번씩!

교체매매 시트는 입력해야 하는 부분, 매매내역, 매매구분 및 수량 세 부분으로 나뉜다. 입력해야 하는 부분의 총 투자금액은 현재 보유하고 있는 포트의 평가금액과 보유현금을 더한 금액이다. 총 투자금액은 1억2000만원이고, 이전 매매일은 2017년 6월 8일이라고 가정해 교체매매를 해보자.

우선 기존 보유현황에 현재 보유하고 있는 종목과 수량을 입력한다. 이전 매매일에 포트를 구성했다면, 아마 6월 8일 제공된 종목을 보유하고 있을 것이다. 그리고 새 포트에는 이번 매매일인 7월 6일 합성전략에 제공한 20개 종목명과 주가를 퀀트클럽 게시판에서 확인해 입력한다. 이때 양쪽 표에 겹치는 종목이 있어도 관계없다.

데이터 입력 후 매매수량 계산 버튼을 클릭하면, 총 매매내역과 그 의견에 따라 분류된 결과가 나온다. 매매내역 부분에는 모든 매매내역이 한 번에 출력돼 있다. 예를 들어 맨 위에 있는 BNK금융지주는 이전에 489주를 보유하고 있었고, 이번에도 489주를 보유해 수량유지 의견이 나왔다.



이러한 결과들을 매매의견 별로 보기 쉽게 분류한 것이 매매구분 및 수량 부분이다. 대한제분 등 4종목은 신규매수, KTB투자증권 등 4종목은 전량 매도하면 된다. BNK금융지주 외 16종목은 수량을 유지해 매매하지 않아도 된다.



매매수량계산 옆에 있는 초기화 버튼은 다음 매매일에 매매기록을 지울 때 사용한다. 다음 매매일이 되면, 초기화 버튼을 눌러 데이터를 새로 입력하는 과정을 반복하면 된다.

퀀트투자는 다소 생소하지만, 처음만 익히면 편하게 할 수 있다. 매매도우미 파일을 적극활용해 하반기 투자도 느긋하게 즐겨보자!

퀀트투자자의 생생한 체험기 '퀀트리더 매매일지'
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