바탄카퀀트 3년 결산

안녕하세요 바탄카퀀트입니다

 

201310월 기본적분석없이 정량적 지표만을 가지고 퀀트를 직접수행하면 어떨까 하는 궁금증에서 시작한 바탄카퀀트가 3년이 되어 예정대로 종료를 하게 되었습니다. 이미 3년이 되어 무슨 생각으로 시작했는지 가물가물해서 게시판 글을 열어보았습니다

아래글은 20142월 퀀트를 처음 아이투자 게시판에 공개하면서 쓴 글인데, 일단 게시판에 올리면서 3년을 매달 리밸런싱에 성공은 했습니다

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아이투자를 활용한 퀀트를 13. 10월부터 운용중입니다.

아이투자의 유료 퀀트도 있으나, 뮤료인 랭킹스탁의 아이투자 추천가이드 20선과

유사한 내용으로 일반적인 가치투자의 지표만으로 추가적인 기업분석없이 , 동일비중 포트를

활용해 리밸런싱 효과로 KOSPI 대비 초과수익은 물론 및 나아가 아이투자의 유료퀀트 수준에

근접하는 수익율을 기대하며 시작해봅니다.

마이쇼핑을 사용할려면 골드회원은 가입해야 하나, 매일 아이투자에서 제공하는

랭킹스탁의 아이투자 추천가이드를 활용해도 비슷한효과가 있지 않을까 합니다.

최소한 3년이상 해볼려고 하는데 여기다 올리면 귀찮아서 중단은 안할것 같아 올려봅니다.

 

기준은 다음과 같고, 3,000만원으로 시작했고, 그 중 현재 2,000만원으로 주식 매수중입니다.

포트는 수수료와 세금을 제외한 실제 수익율을 기반으로 합니다.

(수수료는 0.010입니다)

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2013. 10

2013.10

주식자산

30,000,000

40,276,209

주식비중

50%

0%(최대 90%까지 보유)

현금

15,000,000

40,276,209

 

일단 3년을 한 결과입니다. 3천만원이 1,028만원 수익을 얻어 40,276,209원이 되었습니다.

퀀트의 백데이터는 많이 봤으나 의문사항은 3가지 였습니다.

매월 리밸런싱에 수수료도 드는데 실제 수익률도 높게 나오는지?

사람이 직접하면 주문에러도 많이 생기고 종목 매매시 거래가 잘 안되는 종목은 실제보다 높은 가격에 매수가 되어 생각한 만큼 수익이 날 것인가?

퀀트에 포함되는 주로 저per, pbr 주들은 항상 그 자리에 머물러 있거나 망하지는 않을지? 그렇게 쉽게 편하게 돈을 벌수 있는지?

 

아무튼 직접해봐야 이해하는 못된(?) 성격 덕분에 시작해 놓고 구찮아서 후회한적도 많았지만 게시판에 올리면서 공개약속을 한 덕에 실험은 마칠 수 있었습니다.

 

일단 3년동안 퀀트를 하면서 느낀점은 다음과 같습니다

저평가종목은 기다려주면 언젠가는 빛을 발한다. 물론 아닌종목도 많다...

2. 리밸런싱에 의한 분할매수, 분할매도는 계좌에 도움이 된다

3. 퀀트는 계좌를 자주 안 열어봐서 정신건강에 도움이 된다

4. 퀀트종목에 대한 기본적 분석을 하지 않아 실력이 전혀 늘지 않는다.

5. 현금을 일정부분 보유하는 것이 시장의 비이성적인 상황에 대처할 수 있다.

6. 매수매도는 사람이 하기에 에러가 종종 발생한다.(매도/매수 혼동, 매매가격과 수량 표기 오류 등등)

7. 만들어진 원칙을 자꾸 깨고 싶어지나, 지키는게 정신 건강에 좋다.

8. 종목에 대한 확신과 실력이 있으면 퀀트 따윈(?) 필요없다.

9. 일정기준을 통과한 퀀트종목 숫자에 따라 시장상황을 파악하는데 퀀트가 도움은 된다.

10. 퀀트방식이 널려 알려져도 초과수익은 계속 나올 것 같다. 왜냐면, 직접 퀀트를 하는게 너무 귀찮아서 실제 하는 사람이 그리 많지 않을 것 같다.

















3년간의 그래프인데, 아래 코스피는 쉽게 이겼고, 코스닥도 결국 근소한 차이로 이기게 되었습니다. 3년간 약 35% 수익률을 기록해 5%의 코스피에 비해서는 꽤 성과가 있었습니다.

 

물론 35%라는게 요새 하루에도 거둔다는 분도 계시나 직장인으로써 별 고민없이 원칙만 세워 한달에 한번만 거래하면 되는 퀀트는 장점이 분명 있는 것 같습니다.

가장 큰 장점은 큰 기복이 없다는 점인데 아래 3년 현황표를 보면 퀀트는 2달동안 마이너스가 나면 3달째는 항상 반등을 했습니다. 반면 코스피나 코스닥은 4달연속 마이너스가 난 경우도 있었습니다. 이는 정량지표가 우수한 퀀트의 종목들은 크게 먹지는 못하지만 결국 기다리면 반등할 수 있다는 믿음도 갖게 된 것 같습니다.

 
























    기억도 가물가물하지만 1310월 처음 매수한 종목들이 어떻게 변했는지 궁금해 찾아봤습니다. 처음 원칙이 3천중에 15백으로 일단 주식을 매수하는 거였는데 그 때 종목을 3년동안 들고 있었으면 어땠을까 하고 현재가를 입력해 봤더니 아래처럼 20개종목 중 6개는 100% 이상 수익률을 기록했고, 마이너스를 기록한 종목은 3종목만 있습니다(차이나킹은 상폐가 되었는지 현재가 조회가 안 되어 제외해서 19종목의 변화만 입력했습니다)

 

지표우수주로 자주 출몰했던 미창석유, 유라테크 등이 보이는데 이런 종목에 바이앤 홀드를 했으면 큰 수익은 거두지는 못했을 것 같습니다. 다만, 장기투자를 하면 나이스정보통신처럼 4루타도 가능하겠습니다 물론 선구안이 좋아야 겠지요... 그래서 전 선구안이 그리 좋지 못하고 게을러 여러종목을 매수하고 하락할 때마다 비중을 늘렸다가 수익이 나면 비중을 줄이는 방식을 많이 쓰고 있는데 이 바탄카퀀트의 장점은 매월 리밸런싱으로 인한 수익의 누적인 것 같습니다.

   
























그럼 마지막으로 매도할 때 가지고 있던 종목은 무엇인지 함 보겠습니다.



















이제보니 매도월은 지난번 매도한 월이 기록되어 있네요. kg ets1411월에 매도가 되었다가 169월에 재 매수가 되었다가 1610월 이번에 매도를 했다는 의미입니다. 대원산업도 단골손님이었는데 다 떠나 보내려니 아쉽긴 했지만 거래비용까지 감안한 수익률을 보려다 보니 1010일짜로 전량매도를 하게되었습니다.

그래서 아래처럼 계좌가 비워졌습니다. 수년간의 주식투자하면서 한번 도 계좌가 비웠던 적은 없었는데 요 계좌는 현금만 있다보니 괜히 마음이 편해지게 되네요, 무엇보다도 매월 글을 올리는게 부담이 되었는데 역시 이래서 졸업이라는 제도가 있나봅니다. ㅎㅎ 중학교, 고등학교를 3년으로 하는게 다 이유가 있네요... 아 회사도 졸업이 있으면 좋을텐데...

 

암튼 그간내용을 좀 더 복귀해 보면 최대수익과 손실을 안겨준 종목은 다음과 같습니다

일단 안좋은것부터 봐야겠네요










3년동안 누적으로 가장 손실을 많이 준 종목은 다지탈옵틱인데.. 개인적으로 뭐하는 기업인지 모릅니다. 144월부터 10월까지 보유된 종목인데 평균 11,000원에서 매수해서 약 9,000원 아래에서 매도했네요.. 그런데 매도 후 1년내 17,600원까지 올라갔으니,, 아 이런,, 가지고 있을걸 하는 후회가 되지만, 원칙이 그러하니..

 

그다음 종목인 팜스토리, 켐트로닉스, 유진기업 등도 약 20% 손실을 주고 매도가 되었지만 1년내 20%에서 3배까지 간 종목도 있습니다. 물론 현대상사나 디스플레이틱처럼 매도한 가격보다 하락한 종목도 있지만, 이 종목들은 매도후 몇 개월 안 지난 종목입니다. 그렇다면 이런 종목도 잘 지켜보면 1년내 저렇게 오를 수 도 있겠네요... ㅎㅎ

 

그럼 수익을 많이 준 종목을 볼까요

   









모베이스는 두달만에 급등하면서 약 80%의 수익을 주었습니다. 문제는 매도된 이후에도 20%이상을 올라 배가 아프네요. 그런데 이는 한국전자금융에 비할바가 못되네요 9개월동안 60% 수익을 주고 매도가 되었는데 4천원대 매도가 된 이후 13,000원까지 갔으니 ..... 지금도 기억나네요 테마가 붙어 급등할 때 원칙에 의해 팔아야되는데 좀 더 가지고 있다 팔면 안되나 고민했던 기억이 나는데.. 어째든 실험은 계속되야 하니까.......매도하게 되었네요

 

이라이콤은 80만원 정도의 수익을 주고 매도가 되었으나 157월 재매수가 되어 164월에 67만원 손실을 주고 다시 매도가 된 경우입니다. 하나 다행인 것은 13,000원 정도에 매도가 된 이후 현재는 10,000원이라는 사실.. 역시 원칙은 지켜야 하네요, ㅎㅎ

 

자 마지막으로 바탄카퀀트의 원칙을 다시 한번 보겠습니다

 

바탄카퀀트의 원칙은

원칙 1. 13. 10월부터 매월 1회 리밸런싱 실시하며 3년을 유지

 

원칙 2. 1,500만원으로 시작하며 KOSPI 1950500추가매수, 1900500추가매수, 1850시 나머지 500매수

원칙 3. 아이투자의 마이쇼핑을 기준

(PER<7, PBR<1.5, PSR<1, PCR<7, 10<ROE<30, 5<ROA<20, 0.5<DY<15

50<영업익, 40<순이익) (영업익, 순이익 지표는 제외하고 반영)

 

원칙 4. 20개 종목으로 운영하며, 검색시 20개 미만인 경우 영업익, 순이익 기준은 완화해 20개 선별

-> 원칙3에 의해 나오는 종목이 15개 이하인 경우 per기준을 8이하로 완화해 최소 15개는 선별

원칙 5. 동일비중

원칙 6. 리밸런싱 매수시 금요일 종가대비 3% 낮은 가격에 조건부매수가로 매수

매도시 금요일 종가대비 3% 높은 가격에 조건부매도가로 매도

원칙 7. 일주일에 2회이상 상한가시 다음 매애일에 보유불량의 50% 조건부매도(3%상승가격)

=> 이 원칙은 상한가가 30%로 가면서 1회 상한가시로 변경

원칙 8. 6분기 eps 중 적자가 3회 이상 발생하는 경우 편입후보에서 제외(15.6)

원칙 9. 주식평가손익율이 -10%이상인 경우 현금 500으로 주식추가매수(15.7)

원칙 10. 주식평가손익율이 +10%이상인 경우 현금 500 늘리기(15.10)

원칙 11. 종목 손익율이 -10%이상인 경우 제외가 될 경우 per, psr, pcr을 아래처럼 완화되서 유지

(PER<8, PBR<1.5, PSR<1.5, PCR<7.5, 10<ROE<30, 5<ROA<20, 0.5<DY<15

 

암튼 바탄카퀀트는 이걸로 마치게 되었습니다.

 

부디 여러분들도 자신만의 방식으로 주식시장에서 건강한 투자를 지속하시길 바라겠습니다

 

감사합니다 

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>







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나도 한마디 (댓글 4개)

  1. 김인중
    김인중 | 16.10/12 08:03
    바탄카님. 졸업을 축하합니다.
    늘 그렇지만 졸업은 또 다른 시작을 의미하기도 하죠. ^^

    한층 업그레이드된 투자법 공개를 기다리겠습니다.
    3년 동안 수고 많으셨고, 성과와 함께 다양한 경험치를 얻은 것도 축하 드립니다.
    답글쓰기
    • 바탄카
      바탄카 | 16.10/13 22:37
      감사합니다 김인중대표님 스승님의 가르침으로 잘 해야하는데.. 자꾸만 게을러 지네요 ㅎㅎ 다시 한번 대표님 강의 듣고 업그레이드 할 수 있는 기회를 노려보겠습니다.
  2. 미러
    미러 | 16.10/13 08:41
    벌써 3년이 지났네요...

    꼼꼼하게 보지는 못해서 올려준 자료의 가치 만큼은 얻지는 못했지만
    기록의 중요성, 투자방식등 여러가지를 느꼈습니다. 감사합니다~

    건강하세요~
    답글쓰기
    • 바탄카
      바탄카 | 16.10/13 22:39
      넵 감사합니다. 저 자신을 위해 올리긴했지만 조금이라도 도움이 되셨다면 저도 기쁘네요 즐거운 투자, 편안한 투자 되시길 바라겠습니다
  3. 연금고객
    연금고객 | 16.10/13 18:29
    잘 보았습니다. 감사합니다
    답글쓰기
    • 바탄카
      바탄카 | 16.10/13 22:41
      감사합니다. 연금처럼 안정적이 투자수익을 쭉 거두시길 바라겠습니다
  4. 사마중달
    사마중달 | 16.10/20 19:44
    바탄카님 일단 성공을 축하드립니다. 매월 일지를 보면서 많은부분을 공감하며 일지감상을 하였읍니다. 이렇게 모든것을 숨김없이 공개하는 바탄가님의 열정에 무한 감사드립니다.
    더크게 성공하시고 행복하세요
    답글쓰기
    • 바탄카
      바탄카 | 16.10/22 15:25
      감사합니다 이런 투자방법도 있구나 정도로 봐주시면 좋구여. 냉정한 시장에서 서로 도움되는 투자자들과 교류하는 기회가 많아지실 바랍니다

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