[퀀트! 전략] 합성전략, 전체 펀드 중 '차석'

아이투자 퀀트-합성전략(이하 합성전략)이 올해 전체 펀드수익률 중 2위에 해당하는 것으로 나타났다. 이는 지난 8월 29일 기준 국내 100억원 이상 일반 주식형 펀드 166개의 올해 수익률과 비교한 결과다.

이에 따르면 올해 가장 높은 성과를 내고 있는 펀드는 연초 대비 11.4% 수익을 낸 A펀드다. 합성전략은 같은 기간 10.5%의 수익률을 기록, 뒤를 이었다. 펀드 가운데 2,3위를 차지한 B,C는 각각 8% 초반 수익을 냈다.



올해 코스피 지수는 3.6% 올랐지만, 삼성전자 한 종목의 상승 영향이 절대적이다. 코스닥 지수는 2.8% 하락하는 등, 전체적으로 주식시장이 부진했다. 이를 반영하듯, 166개 펀드 가운데 절반이 넘는 92개 펀드가 (-)수익률을 기록했다.

▷ 합성 전략, 4년간 누적 110% 수익

합성전략은 절대 저평가 종목으로 포트를 구성해 투자한다. 저PER, 저PBR을 주요 지표로 활용하며 퀀트클럽의 그간 운영 노하우를 더해 종목을 선별한다. 이렇게 선별한 20종목을 한 달에 한 번씩만 매매하며 운영한다.

올해도 1월 (-)수익률로 출발했지만, 2월~4월에만 15.5% 반등해 만회했다. 지난 5월에도 한 달간 5.6% 하락했지만, 지난 7월에만 6.6% 상승에 이어 8월에도 1.3% 오르는 저력을 보여줬다.

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한편, 합성전략은 아이투자 퀀트클럽 회원들의 가장 많은 선택을 받은 전략이기도 하다. 단순한 로직과 장기간 검증된 높은 성과에 많은 이들이 주목했다.

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