바탄카퀀트 8월

안녕하세요 바탄카퀀트입니다

이번달도 10일과 가장 가까운 월요일인 오늘 리밸런싱이 되었습니다.

지난달과 종목은 별 차이가 없습니다

편입 : 대한유화(재편입)

제외 : SKC(9%수익) 

 공교롭게도 편입과 제외과 화학에서 진행되어 지난달 자동차 42%, 화학 21%, it부품 11%과 동일합니다

현재 19개 종목이 편입되어 있으며, 어떤 종목이 있나 한편 살펴봤습니다

동양이엔피가 14. 9월에 편입된 이후에 리밸런싱으로 약간의 매수, 매도가 되며 2년째 유지되고 있습니다

삼보모터스는 15.6월에 편입, 미창석유도 15. 5월에 편입되어 퀀트의 한자리를 차지하고 있습니다

이런 종목은 아마 급등을 하거나, 이익이 갑자기 적게 나와야 퀀트에서 빠질 듯 합니다.

그러고 보니 현재 보유종목중 삼보랑, 미창은 수익율면에서 최상위권을 유지하고 있습니다.

수익율면에서 못난이 3형제는 한국석유(-19), 화승알엔에이(-16), 현대상사(-16)가 마이너스를

유지하고 있습니다 . 화승은 올 4월 편입되었으니 제외되지 말고 매월 조금씩 매수하여 수익을

내고 제외되길 바래봅니다.

아뭏든 올 10월이 되면 바탄카퀀트 3년째 되는 날인데 포트정리전에 3천으로 시작한 포트가

4천을 넘었으면 하는 바램을 가져봅니다. 그래봐야 연 10%도 안되는 수익율이지만

은행에 넣어놓는것보다는 나아야지 하고 시작한 퀀트라 이정도면 노력에 비해 만족할만한

성과라고 생각합니다. 

이번달은 3960까지 왔는데 올 4월에도 3960만원에서 더 오르지 못하고 빠졌는데 흡사 종합주가지수

2천을 앞두고 오르락내리락 하는 주가지수같아 지켜보는게 재미나네요

아뭏든 사드때문에 중국관련주가 깨지고 있고, 언론에서도 실제 현상 이상으로 반응하고 있어

저도 부화뇌동(?)하고 있지만, 실제 기업의 수익에 큰 영향을 주는지 곰곰히 생각해 본후

행동에 나서야 겠다고 다짐은 하면서 실제로는 떨어진 종목은 더 담아버리는 실행력(?)을

발휘하고 말았습니다. 

퀀트의 장점이 이런 심리적인 요인으로부터 벗어나게 만들어주는것인데

3년을 했으면서 별로 변하지 못한 모습을 보니 어떤 형태로든 일부는 퀀트를 유지하며

마음을 다잡는 훈련을 계속 해야겠습니다. 

쓰다보니 일기장에 써야할 것들을 여기에다 끄적이고,,,ㅜㅜㅜ

바탄카퀀트의 원칙은

원칙 1. 13. 10월부터 매월 1회 리밸런싱 실시하며 3년을 유지

원칙 2. 1,500만원으로 시작하며 KOSPI 1950시 500추가매수, 1900시 500추가매수, 1850시 나머지 500매수

=> 현재 3천만원중 2,500만원 주식매수됨

원칙 3. 아이투자의 마이쇼핑을 기준

(PER<7, PBR<1.5, PSR<1, PCR<7, 10<ROE<30, 5<ROA<20, 0.5<DY<15

50<영업익, 40<순이익) (영업익, 순이익 지표는 제외하고 반영)

원칙 4. 20개 종목으로 운영하며, 검색시 20개 미만인 경우 영업익, 순이익 기준은 완화해 20개 선별

-> 원칙3에 의해 나오는 종목이 15개 이하인 경우 per기준을 8이하로 완화해 최소 15개는 선별

원칙 5. 동일비중

원칙 6. 리밸런싱 매수시 금요일 종가대비 3% 낮은 가격에 조건부매수가로 매수

매도시 금요일 종가대비 3% 높은 가격에 조건부매도가로 매도

원칙 7. 일주일에 2회이상 상한가시 다음 매애일에 보유불량의 50% 조건부매도(3%상승가격)

=> 이 원칙은 상한가가 30%로 가면서 1회 상한가시로 변경

원칙 8. 6분기 eps 중 적자가 3회 이상 발생하는 경우 편입후보에서 제외(15.6)

원칙 9. 주식평가손익율이 -10%이상인 경우 현금 500으로 주식추가매수(15.7)

원칙 10. 주식평가손익율이 +10%이상인 경우 현금 500 늘리기(15.10)

원칙 11. 종목 손익율이 -10%이상인 경우 제외가 될 경우 per, psr, pcr을 아래처럼 완화되서 유지

(PER<7.5, PBR<1.5, PSR<1.5, PCR<7.5, 10<ROE<30, 5<ROA<20, 0.5<DY<15