퀀트클럽, 3개 전략 수익률 100% 회복

퀀트클럽 5개 전략 중 3개 전략이 누적수익률 100%를 회복했다. 한동안 부진했던 퀀트전략의 수익률이 최근 빠르게 반등한 결과다.

아이투자(www.itooza.com) 퀀트클럽에 따르면, 저PER+저PBR 합성전략(이하 합성전략), 마법공식 전략(이하 마법전략), 턴어라운드 투자전략(이하 턴 전략), 주식MRI 투자전략(이하 MRI 전략), 이익증가미반영 투자전략(이하 이증미 전략) 등 5개의 퀀트전략 중 합성전략과 턴 전략, MRI 전략의 누적수익률이 100%대를 회복했다.

턴 전략의 경우 지난달 10일 이후 최근 증시가 회복하며 약 한 달여 만에 다시 100%대를 기록했다. 합성전략은 지난해 11월 9일 이후, MRI전략은 10월 29일 이후 약 4개월 만의 회복이다.

전략별로 살펴보면, 먼저 턴 전략은 설 연휴 이전까지 100% 이상의 누적수익률을 유지했다. 그러나 설 연휴가 지나고 국내외 리스크가 겹치며 시장이 조정을 받자, 함께 하락해 100% 미만까지 내려갔다.

하지만 최근 시장반등과 함께 턴 전략의 회복도 빠르다. 퀀트전략 중 가장 처음인 이달 초 100% 이상의 누적수익률을 회복했다. 턴 전략의 수익률을 이끌었던 종목들은 엘오티베큠(+44%), 아이컴포넌트(+40.2%) 등이며, 여전히 포트에 편입 중이다.

합성전략의 경우 지난해 10월 21일 114.5%의 누적수익률을 기록한 이후 다소 하락세를 보였다. 올해 초까지 하락했던 수익률은 1월 말부터 점차 회복되기 시작했다. 그리고 최근 턴 전략에 이어 두 번째로 100%대의 수익률을 회복했다. 이 기간 합성전략의 수익률을 이끈 종목은 현대증권(+18.2%, 이하 수익률), 세아제강(+13%)과 현재 포함돼 있는 한국전력(+21.8%), 유진투자증권(+12.5%) 등이다.

3번째로 100%대 수익률을 회복한 MRI 전략 역시 최근에 수익률을 많이 끌어올렸다. 성광벤드(+30.7%), 대한약품(+23.7%) 등이 수익률을 이끌었으며, 이들 종목은 전량매도해 수익실현할 방침이다.



* 위 표에서 매도가는 '일부 매도'한 가격을 의미

▷ 퀀트클럽은 기계적 투자로 시장을 이기는 전략

퀀트클럽은 지난 2012년 6월부터 아이투자에서 제공하는 서비스로, 특정 종목을 분석하지 않고 투자지표 기준을 만족하는 상위 20개 종목으로 포트를 구성해 5%씩 동일비중으로 투자한다. 한 달에 한 번씩 매매해 순위에 따라 종목을 교체하고 비중을 맞춘다. 분산투자와 시장에 흔들리지 않는 투자 원칙으로 시장을 이기는 수익을 내는 것이 목표다.

전략대로 운영하다보면 사고 싶지 않을 때 사야하고, 팔고 싶지 않을 때 팔아야 하는 경우가 발생하기도 한다. 감정에 거스르는 투자를 하는 것이다. 그러나 퀀트클럽 주요 전략들의 수익률이 나타내듯, 투자자들도 감정을 잘 컨트롤하면 좋은 성과를 낼 수 있음을 알 수 있다.

전략별 개괄적인 종목선정 기준은 다음과 같다. 각 기준에 추가로 아이투자 자체의 내부 스크리닝 기준이 적용돼 서비스 운영 이후 시장을 초과하는 성과를 달성 중이다. 각 전략별 누적수익률 및 월별 성과는 아래 게시글에서 볼 수 있다.

저PER+저PBR 투자전략: http://itza.kr/2U.ly
마법공식 투자전략: http://itza.kr/8U.ly
턴어라운드 투자전략: http://itza.kr/gU.ly
주식MRI 투자전략: http://itza.kr/hU.ly
이익증가미반영 투자전략: http://itza.kr/iU.ly