바탄카 퀀트 8월

안녕하세요

8월 바탄카퀀트입니다.

바탄카 퀀트는 지난달 아래 그래프를 보듯이 2개월 연속하락하며 위기를 맞았으나 언제 그랬냐는 듯이

반등을 했습니다. 코스피, 코스닥이 하락하는 거에 비해 반등을 했습니다. 지금까지 운영하면서

퀀트가 2개월 연속하락하면 다음달은 급반등(?)을 했는데. 앞으로도 그럴지 흥미롭게 지켜봐야겠습니다.

7월 자동차 40%, IT부품 20%   -> 8월 자동차 50%, IT부품 20%

이번달에는 금양, 이라이콤, 한국전자금융이 빠지고, 새론오토모티브, 현대공업, 전자피기지국이

재편입되었습니다. 

자동차주의 비중이 50%까지 왔는데 업종별 제한을 50%로 두어서 다음달에 혹시 자동차주가 더 편입이 

되더라도 그만 담아야겠습니다.

모처럼 편입제외되는 종목이 수익을 내고 제외되는 바람에 수익이 조금 늘어났습니다

특히, 한국전자금융은 작년 12월에 편입된 이후 쭉 퀀트에 머무르면서 비실비실하다 이번달에

급등을 하며 제외가 되었습니다. 그리고, 이라이콤은 6월에 43%수익을 내고 제외되었다가

7월에 편입된 이후로 19% 수익을 내고 제외되는 등 퀀트에 지대한 공헌을 했습니다.

이라이콤의 부품이 더 이상 성장가능성이 없다, 이제 끝이다 이런말들을 많이 했는데,

어쨋건 퀀트는 싸면 담느라 효자노릇을 했습니다.

50%를 담고 있는 자동차주도 이라이콤처럼 효자가 될지, 퀀트포트를 망가뜨려 버릴지

귀추가 주목되는 시점입니다. 

바탄카 퀀트 원칙

원칙 1. 13. 10월부터 매월 1회 리밸런싱 실시하며 3년을 유지 

  
원칙 2. 1,500만원으로 시작하며 KOSPI 1950시 500추가매수, 1900시 500추가매수, 1850시 나머지 500매수

원칙 3. 아이투자의 마이쇼핑을 기준
           (PER<8, PBR<1.5, PSR<1.2, PCR<7, 10<ROE<30, 5<ROA<20, 0.5<DY<15
            50<영업익, 40<순이익)     (영업익, 순이익 지표는 제외하고 반영)

원칙 4. 20개 종목으로 운영하며, 검색시 20개 미만인 경우 영업익, 순이익 기준은 완화해 20개 선별
  ->  원칙3에 의해 나오는 종목이 15개 이하인 경우 per기준을 8이하로 완화해 최소 15개는 선별

원칙 5.  동일비중  

원칙 6. 리밸런싱 매수시 금요일 종가대비 3% 낮은 가격에 조건부매수가로 매수
                       매도시 금요일 종가대비 3% 높은 가격에 조건부매도가로 매도

원칙 7. 일주일에 2회이상 상한가시 다음 매애일에 보유불량의 50% 조건부매도(3%상승가격)

원칙 8. 6분기 eps 중 적자가 3회 이상 발생하는 경우 편입후보에서 제외(15.6)