바탄카 퀀트 7월

안녕하세요


7월 바탄카퀀트입니다.


13.10. 바탄카 퀀트는 출범이후 최대의 위기에 빠졌습니다  

지난달 4.8%하락에 이어 이번달에도 3%가 하락하여 코스닥 40% 수익에 비해 16%수익은

초라하기 그지 없습니다. 다만 코스피 3%수익에 비해서는 위안을 삼을 수 있을 것 같습니다


뭔가 새로운 시도가 필요한 시점이라 판단하여 과감하게(?) rule을 하나 추가하여 가지고 있던

현금으로 주식비중을 늘렸습니다

원래는 출범 후 코스피가 1900이 되면 추가매수를 하려했으나, 기회는 오지 않고, 평가손익이

-10% 경우 1,000만원 현금의 반인 500만원으로 주식을 더 매수하기로 했습니다. 


앞으로 시장이 더 하락하면 어떻게 하냐구요?


저에겐 아직 500이 남아 있습니다. ㅋㅋ 겨우 오백..


6월 자동차 35%, IT부품 20%   -> 7월 자동차 40%, IT부품 25%


이번달에는 동양고속, 전파기지국, kpx케미칼이 빠지고, 금양, 탑금속, 그리고 이라이콤이

재편입되었습니다. 


여전히 비중이 높은 자동차주가 말썽인데 혹시나 다음달에도 자동차주가 들어가려고 하면 산업비중제한의

원칙을 하나 더 추가시켜야 할 것 같습니다. 원칙을 매달 만드는 이상한 방식이네요... 

어찌하여튼 3년이 되는 내년 10월까지는 필요한 경우 원칙을 계속 만들어 볼랍니다. 


바탄카 퀀트 원칙


원칙 1. 13. 10월부터 매월 1회 리밸런싱 실시하며 3년을 유지 

  
원칙 2. 1,500만원으로 시작하며 KOSPI 1950시 500추가매수, 1900시 500추가매수, 1850시 나머지 500매수

               

원칙 3. 아이투자의 마이쇼핑을 기준
           (PER<8, PBR<1.5, PSR<1.2, PCR<7, 10<ROE<30, 5<ROA<20, 0.5<DY<15
            50<영업익, 40<순이익)     (영업익, 순이익 지표는 제외하고 반영)


원칙 4. 20개 종목으로 운영하며, 검색시 20개 미만인 경우 영업익, 순이익 기준은 완화해 20개 선별
  ->  원칙3에 의해 나오는 종목이 15개 이하인 경우 per기준을 8이하로 완화해 최소 15개는 선별


원칙 5.  동일비중  

원칙 6. 리밸런싱 매수시 금요일 종가대비 3% 낮은 가격에 조건부매수가로 매수
                       매도시 금요일 종가대비 3% 높은 가격에 조건부매도가로 매도

        

원칙 7. 일주일에 2회이상 상한가시 다음 매애일에 보유불량의 50% 조건부매도(3%상승가격)


원칙 8. 6분기 eps 중 적자가 3회 이상 발생하는 경우 편입후보에서 제외(15.6)


원칙 9. 주식평가손익율이 -10%이상인 경우 현금 500으로 주식추가매수(15.7)


현대차는 6개월 내내 추가매수만 하고 있는데 이러다 실적이 갑자기 나빠져서 20개 종목에서 빠지는 불쌍사가

발생하지 않을까 살짝 걱정은 되고 있습니다만, 별로 걱정은 하지 않고 있습니다. 왜냐면 원칙을 만들어

어떻게든 포트에 현대차를 남겨두면 되니까요....


그리로, 1월에 출범한 배당주 포트도 2개월만에 공유해 드립니다.

6월에 시장이 빠질때 배당주 포트에 현금을 추가로 입금하여(초기 투입자금의 3분의 1) 

배당주를  조금 더 사 모으니 맘이 든든합니다. 시장이 더 하락하면 하반기에도 추가로 현금을 투입하려고 합니다.


퀀트를 하는 것이 매우 피곤한 일이고 수익율을 코스닥 급등주에 비하면 이걸 왜 하나 하는 생각을 하곤 합니다.

다만, 첫번때 재미는 시장상황을 흥분을 가라 앉히고, 조금 객관적으로 시장을 바라볼 수 있다는 점입니다.

       개별종목 투자시 주식이 급등을 하면 조금 더 비중을 높일 것을, 그러다가 그리스사태로 몇일 시장이 빠지면

       조금 팔아둘 걸 하는 생각이 드는 등 기업은 전혀 변화가 없는데도 제 맘은 갈대와 같은데, 퀀트를 하면

       전체적으로 어느정도 시장이 과열되었나를 조금은 객관적으로 볼 수있지 않나 생각합니다.

       물론 여러 외부지표를 통해 알수도 있지만, 제 돈이 들어간 포트를 보면서 다소 흥분을 가라앉히거나

      분노(?)를 삭이는데 도음이 되는 것 같습니다


둘째는, 포트폴리오 리밸런싱시 필요한 테스트를 직접 하면서 원칙을 세울수 있다는 점입니다.

        주식과 현금 비중조절, 조건부지정가 매수매도, 특정산업분야 저평가시 종목발굴 등에도 도움이

        되는 것 같습니다.


그런데, 퀀트의 가장 단점은, 자꾸 구찮아 지고, 할맛이 안나는 경우가 발생할 때입니다.. 지금이그런땐데

          그럴때 걍 아이투자 유료 퀀트할 걸 내가 왜  이걸 시작해서 사서 고생이야 하는 맘이 들지만

          어째든 3년은 하기로 했으니... 고고....


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나도 한마디 (댓글 2개)

  1. 김인중
    김인중 | 15.07/14 07:41
    바탄카님 화이팅~..
    퀀트 전략 짜고, 수정하고, 원칙을 지키는 게 힘든 일입니다만, 잘 해나가고 계신 것 같습니다.
    퀀트 전략 완성을 기원합니다. 좋은 하루 되세요~
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  2. 바탄카
    바탄카 | 15.07/19 16:32
    감사합니다 대표님.
    배운다는거 아는거 실천하는 거는 다르다는 게 갈수록 더 체감이 되네요
    여름에는 휴가도 댕겨오시면서 충전도 하시구요 아이투자가 지금처럼 계속 발전되길 바랍니다
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