안녕하세요

7월 바탄카퀀트입니다.

13.10. 바탄카 퀀트는 출범이후 최대의 위기에 빠졌습니다  

지난달 4.8%하락에 이어 이번달에도 3%가 하락하여 코스닥 40% 수익에 비해 16%수익은

초라하기 그지 없습니다. 다만 코스피 3%수익에 비해서는 위안을 삼을 수 있을 것 같습니다

뭔가 새로운 시도가 필요한 시점이라 판단하여 과감하게(?) rule을 하나 추가하여 가지고 있던

현금으로 주식비중을 늘렸습니다

원래는 출범 후 코스피가 1900이 되면 추가매수를 하려했으나, 기회는 오지 않고, 평가손익이

-10% 경우 1,000만원 현금의 반인 500만원으로 주식을 더 매수하기로 했습니다. 

앞으로 시장이 더 하락하면 어떻게 하냐구요?

저에겐 아직 500이 남아 있습니다. ㅋㅋ 겨우 오백..

6월 자동차 35%, IT부품 20%   -> 7월 자동차 40%, IT부품 25%

이번달에는 동양고속, 전파기지국, kpx케미칼이 빠지고, 금양, 탑금속, 그리고 이라이콤이

재편입되었습니다. 

여전히 비중이 높은 자동차주가 말썽인데 혹시나 다음달에도 자동차주가 들어가려고 하면 산업비중제한의

원칙을 하나 더 추가시켜야 할 것 같습니다. 원칙을 매달 만드는 이상한 방식이네요... 

어찌하여튼 3년이 되는 내년 10월까지는 필요한 경우 원칙을 계속 만들어 볼랍니다. 

바탄카 퀀트 원칙

원칙 1. 13. 10월부터 매월 1회 리밸런싱 실시하며 3년을 유지 

  
원칙 2. 1,500만원으로 시작하며 KOSPI 1950시 500추가매수, 1900시 500추가매수, 1850시 나머지 500매수

원칙 3. 아이투자의 마이쇼핑을 기준
           (PER<8, PBR<1.5, PSR<1.2, PCR<7, 10<ROE<30, 5<ROA<20, 0.5<DY<15
            50<영업익, 40<순이익)     (영업익, 순이익 지표는 제외하고 반영)

원칙 4. 20개 종목으로 운영하며, 검색시 20개 미만인 경우 영업익, 순이익 기준은 완화해 20개 선별
  ->  원칙3에 의해 나오는 종목이 15개 이하인 경우 per기준을 8이하로 완화해 최소 15개는 선별

원칙 5.  동일비중  

원칙 6. 리밸런싱 매수시 금요일 종가대비 3% 낮은 가격에 조건부매수가로 매수
                       매도시 금요일 종가대비 3% 높은 가격에 조건부매도가로 매도

원칙 7. 일주일에 2회이상 상한가시 다음 매애일에 보유불량의 50% 조건부매도(3%상승가격)

원칙 8. 6분기 eps 중 적자가 3회 이상 발생하는 경우 편입후보에서 제외(15.6)