바탄카 퀀트 6월

녕하세요


6월 바탄카퀀트입니다.


지난달에 이어 퀀트는 성적이 별로 좋지 못합니다. 


2013년 10월 개시 이후 월별 리밸런싱시 약간의 손실을 기록한 적이 있었지만, 실현손익기준으로

마이너스가 나긴 처음입니다


지난달 및 지지날달 최초 편입된 자동차주가 이번달에 실적업데이트 되면서 20위 권에서 사라져가는

바람에 손실처리가 되어서인데. 다음달에 원칙에 새로운 사항이 추가되야 할 것 같습니다.

실적이 하락하는 경우에는 신규편입을 안한다는 등등의.. 일단 고민은 담달로 미루고 현재

상황을 보여드리겠습니다


pbr 1.5
per 8
pcr
psr 1.2
roe 10-30
roa 5-20
dy 0.5-15
 

psr을 조금 완화했고, per8이하로 지정했습니다. 


5월 자동차 32%, IT부품 37%   -> 6월 자동차 35%, IT부품 20%


유라테크, 유니크 등 자동차주가 빠지고, 인팩, 상신브레이크 등의 자동차주가 새롭게 진입한게 특징입니다

빠진 주식중에서 기다리면 좋을 주식도 있는 것 같은데 원칙은 원칙이니... 룰대로 진행했습니다 


이번달엔 원칙을 하나 추가했습니다. 

6분기 eps 중 3분기 이상 eps가 마이너스인 경우 제외... 이 룰에 따라 우리넷이 편입되지 않았습니다



바탄카 퀀트 원칙


원칙 1. 13. 10월부터 매월 1회 리밸런싱 실시하며 3년을 유지 

  
원칙 2. 1,500만원으로 시작하며 KOSPI 1950시 500추가매수, 1900시 500추가매수, 1850시 나머지 500매수

               

원칙 3. 아이투자의 마이쇼핑을 기준
           (PER<8, PBR<1.5, PSR<1.2, PCR<7, 10<ROE<30, 5<ROA<20, 0.5<DY<15
            50<영업익, 40<순이익)     (영업익, 순이익 지표는 제외하고 반영)


원칙 4. 20개 종목으로 운영하며, 검색시 20개 미만인 경우 영업익, 순이익 기준은 완화해 20개 선별
  ->  원칙3에 의해 나오는 종목이 15개 이하인 경우 per기준을 8이하로 완화해 최소 15개는 선별


원칙 5.  동일비중  

원칙 6. 리밸런싱 매수시 금요일 종가대비 3% 낮은 가격에 조건부매수가로 매수
                       매도시 금요일 종가대비 3% 높은 가격에 조건부매도가로 매도

        

원칙 7. 일주일에 2회이상 상한가시 다음 매애일에 보유불량의 50% 조건부매도(3%상승가격)


원칙 8. 6분기 eps 중 적자가 3회 이상 발생하는 경우 편입후보에서 제외



이번달에 새로 편입된 20개종목을 공개해드립니다.. 위의 지표로 스크리닝한 후 per기준으로

소팅하니 현대차가 1등입니다. 기념으로 올립니다. 자동차 주 더 빠진다는 분도 계시고,

현대차 이제 맛탱이 갔다는 분도 계실텐데.. 전 이 포트에서 현대차가 수익을 주고 빠지지 않을까

하는 기대감에 공개해봅니다.  


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