바탄카 퀀트 5월

안녕하세요


5월 바탄카퀀트입니다.


올해들어 오랫만에 지수가 정체(?)를 기록했네요

덕분에 바탄카 퀀트에서는 1개종목이 매도되고, 신규로 5개종목이 매수되어 현금비중도 44%에서

30%로 줄어들었습니다. 

매도된 종목은 지난달에 편입되었다가 한달만에 매도된 gst로 10%의 수익을 주었네요

실적도 좋아질것으로 보여 더 갈수도 있겠지만 원칙에 의해 매도처리되었습니다


현금비중을 줄이기 위해 지표를 조금 완화한점이 이번달의 특징이라고 볼수 있습니다, 

 (PER<9, PBR<1.5, PSR<1.4, PCR<7.5, 10<ROE<30, 5<ROA<20, 0.5<DY<15
            50<영업익, 40<순이익) 

4월 자동차 27%, IT부품 40%   -> 5월 자동차 32%, IT부품 37%


여전히 자동차랑 it부품주가 대부분을 차지하고 있는데 계좌에 효자노릇을 할지

두고 봐야하겠습니다.


바탄카 퀀트 원칙


원칙 1. 13. 10월부터 매월 1회 리밸런싱 실시하며 3년을 유지 

  
원칙 2. 1,500만원으로 시작하며 KOSPI 1950시 500추가매수, 1900시 500추가매수, 1850시 나머지 500매수

               

원칙 3. 아이투자의 마이쇼핑을 기준
           (PER<7, PBR<1.5, PSR<1, PCR<7, 10<ROE<30, 5<ROA<20, 0.5<DY<15
            50<영업익, 40<순이익)     (영업익, 순이익 지표는 제외하고 반영)


원칙 4. 20개 종목으로 운영하며, 검색시 20개 미만인 경우 영업익, 순이익 기준은 완화해 20개 선별
  ->  원칙3에 의해 나오는 종목이 15개 이하인 경우 per기준을 8이하로 완화해 최소 15개는 선별


원칙 5.  동일비중  

원칙 6. 리밸런싱 매수시 금요일 종가대비 3% 낮은 가격에 조건부매수가로 매수
                       매도시 금요일 종가대비 3% 높은 가격에 조건부매도가로 매도

        

원칙 7. 일주일에 2회이상 상한가시 다음 매애일에 보유불량의 50% 조건부매도(3%상승가격)


그리고, 바탄카 배당주 리밸런싱 포트도 1월초에  출범하여 월 2회 리밸런싱을 하며

해 나가도 있습니다.

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나도 한마디 (댓글 1개)

  1. 티포유
    티포유 | 15.05/13 09:59
    와우 총무님 머찌십니다~!! 화이팅!!
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