바탄카 퀀트 3월

안녕하세요

3월도 10일과 가장 가까운 월요일인 9일에 교체매매가 이루어 졌습니다.

코스닥이 오르고 자산주, 현금보유비중 높은 주식 등등이 품절주다 뭐다 해서 막가는 시장입니다

요 몇일 코스피도 오르며 상한가와는 거리가 멀 것 같은 oci, 동서 등도 상한가를 다 기록하는

이상한 시장이 지속되고 있는 것 같습니다.

이럴때 신나서 막 지르다보면 정신못차리고 주식비중을 극대화 햇다가 정신이 번쩍들었을때는

내가 왜 그랬지 하는 후회를 했던 기억도 나곤 합니다

사람이다 보니 항상 이성이 우위에 있는 의사결정을 못하다보니 후회할 일이 항상 생기는 것

같습니다. 그런 측면에서 시작한 퀀트는 원칙을 만들어놓고 지키다보니 좀 손쉽게 수익이

나는 구조가 아닌가 생각합니다. 물론 좋은 종목 골라서 상한가도 맞고, 2루타, 3루타 씩 치면서

신이 날 수도 있지만 아무래도 퀀트는 최소한의 노력으로 은행금리, 펀드 보다는 훨씬 좋은 결과를

낼 수 있지 않을까 하는 기대감에서 계속 해 나갈 생각입니다.

가끔 퀀트에서 발견한 종목을 다른 계좌에서 투자하다보면 좋은 성과로 이어져 퀀트가 하나의

주식시장의 척도로 삼는데도 도움이 되는 것 같습니다.

한달동안 대동 등 4개의 종목이 16%의 수익을 주고 전량매도가 되었고, 이번달에는

디지탈옵틱, 아트라스bx, 제일테크노스가 새로 편입이 되었습니다. 3종목 모두 과거에

편입된 적이 잇는 종목으로 디지털옵틱은 퀀트 출범이래로 -46%의 경이적인 수익율을

기록하고 아웃이 되었다 다시 들어왔는데 어떤 성과를 주게 될지 궁금합니다.

이번달에는 스크리닝으로 15개종목이 안되어 per기준을 완화시켜 15개종목을 편입시켰습니다

2월 자동차 50%, IT부품 13%   -> 3월 자동차 47%, IT부품 13%

바탄카 퀀트 원칙

원칙 1. 13. 10월부터 매월 1회 리밸런싱 실시하며 3년을 유지 

  
원칙 2. 1,500만원으로 시작하며 KOSPI 1950시 500추가매수, 1900시 500추가매수, 1850시 나머지 500매수

원칙 3. 아이투자의 마이쇼핑을 기준
           (PER<7, PBR<1.5, PSR<1, PCR<7, 10<ROE<30, 5<ROA<20, 0.5<DY<15
            50<영업익, 40<순이익)     (영업익, 순이익 지표는 제외하고 반영)

원칙 4. 20개 종목으로 운영하며, 검색시 20개 미만인 경우 영업익, 순이익 기준은 완화해 20개 선별
  ->  원칙3에 의해 나오는 종목이 15개 이하인 경우 per기준을 8이하로 완화해 최소 15개는 선별

원칙 5.  동일비중  

원칙 6. 리밸런싱 매수시 금요일 종가대비 3% 낮은 가격에 조건부매수가로 매수
                       매도시 금요일 종가대비 3% 높은 가격에 조건부매도가로 매도

원칙 7. 일주일에 2회이상 상한가시 다음 매애일에 보유불량의 50% 조건부매도(3%상승가격)