바탄카 퀀트 2월

2월은 10일과 가장 가까운 월요일인 9일에 교체매매가 이루어 짐

코스닥이 한달동안 약 3.3%오르고, 코스피는 약 1% 올랐는데 퀀트도 코스닥과 비슷하게 오름 

코스닥이 많이 올라 조건에 맞는 종목이 16개로 축소되어 현금비중이 늘어남

다만 조건에 의해 빠져야하는 제일테크노스가 분할로 정지가 되어 매도는 못함

기존 종목중 2개만 교체 gst와 능률교육.. 9%수익을 주고 매도

신규로 kpx그린케미칼, 기아차, 성우하이텍이 편입

kpx그린케미칼은 살짝봐도 싸보임...  개별포트에 편입을 고려

1월 자동차 38%, IT부품 13%   -> 2월 자동차 50%,

대원산업, 인팩, 기아차, 현대차, 성우하이텍, 유니크  등등 너무 많지만 50%까지는 편입하기로 결정

코스닥 60% vs 코스피 40%   =>  코스닥 50% vs 코스피 50%(2월) 

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작년부터 시작하기로 한 배당주 리밸런싱 포트를 1월초에 하나더 출범함

(1월 5일부터 매월 5일에 배당수익율에 따라 리밸런싱.. 이 포트는 최소 5년운영하기로,,)

바탄카 퀀트 원칙

원칙 1. 13. 10월부터 매월 1회 리밸런싱 실시하며 3년을 유지 

  
원칙 2. 1,500만원으로 시작하며 KOSPI 1950시 500추가매수, 1900시 500추가매수, 1850시 나머지 500매수

원칙 3. 아이투자의 마이쇼핑을 기준
           (PER<7, PBR<1.5, PSR<1, PCR<7, 10<ROE<30, 5<ROA<20, 0.5<DY<15
            50<영업익, 40<순이익)     (영업익, 순이익 지표는 제외하고 반영)

원칙 4. 20개 종목으로 운영하며, 검색시 20개 미만인 경우 영업익, 순이익 기준은 완화해 20개 선별
  ->  원칙3에 의해 나오는 종목이 15개 이하인 경우 per기준을 8이하로 완화해 최소 15개는 선별

원칙 5.  동일비중  

원칙 6. 리밸런싱 매수시 금요일 종가대비 3% 낮은 가격에 조건부매수가로 매수
                       매도시 금요일 종가대비 3% 높은 가격에 조건부매도가로 매도

원칙 7. 일주일에 2회이상 상한가시 다음 매애일에 보유불량의 50% 조건부매도(3%상승가격)