바탄카퀀트 1월

1월에도 10일과 가장 가까운 12일에 교체매매가 이루어 짐

코스닥이 한달동안 약 9%오르고, 코스피는 약 1% 올랐는데 퀀트는 1.4% 올라 코스닥에 비해 아쉬운 한달

정량지표로 돌리니 조건에 맞는 종목이 16개로 축소되어 현금비중이 늘어남

원칙에 의거해 1900을 하회했을때 리밸런싱이 되면 주식비중을 더 늘릴수 있었을텐데 하는 아쉬움이 남음

신규종목은 없고 기존 종목중 4개만 탈락

12월 자동차 35%, IT부품 15%   -> 1월 자동차 38%, IT부품 13%, 건설 13% 

대원산업, 인팩 등이 조금 더 사졌고, gst 와 이라이콤도 약간의 비중증가

6월에 매수되었다가 이번달에 에프알텍 제외 (7%수익) 단골손님답게 주가가 하락하면 또 매수될 것으로 기대

12월에 매수된 제룡산업은 한달만에 13%  수익내고 매도(오늘 약 7%하락한 종가에 매도된 것이 아쉬움) 

코스닥 70% vs 코스피 30%   =>  코스닥 60% vs 코스피 40%(1월) 

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개인적으로 배당주 리밸런싱 포트를 1월초에 하나더 출범함.. 지난달에 하기로 약속한 저pcr포트는 아직

원칙 1. 13. 10월부터 매월 1회 리밸런싱 실시하며 3년을 유지 

  
원칙 2. 1,500만원으로 시작하며 KOSPI 1950시 500추가매수, 1900시 500추가매수, 1850시 나머지 500매수

원칙 3. 아이투자의 마이쇼핑을 기준
           (PER<7, PBR<1.5, PSR<1, PCR<7, 10<ROE<30, 5<ROA<20, 0.5<DY<15
            50<영업익, 40<순이익)     (영업익, 순이익 지표는 제외하고 반영

원칙 4. 20개 종목으로 운영하며, 검색시 20개 미만인 경우 영업익, 순이익 기준은 완화해 20개 선별
  ->  원칙3에 의해 나오는 종목이 15개 이하인 경우 per기준을 8이하로 완화해 최소 15개는 선별

원칙 5.  동일비중  

원칙 6. 리밸런싱 매수시 금요일 종가대비 3% 낮은 가격에 조건부매수가로 매수
                       매도시 금요일 종가대비 3% 높은 가격에 조건부매도가로 매도

원칙 7. 일주일에 2회이상 상한가시 다음 매애일에 보유불량의 50% 조건부매도(3%상승가격)