바탄카 퀀트 12월

12월에도 10일과 가장 가까운 15일에 교체매매가 이루어졌고, 한종목이 매수가 안되어 16일자로 올림

아래 원칙에 의거해 20종목으로 구성했으며 실적이 반영된 날이므로 13종목이 전량교체됨.

11월 IT부품 45%, 기계 10%   -> 12월 자동차 35%, IT부품 15%

개인적으로 자동차주 및 부품주에 관심이 가며, 몇몇종목은 담고 있음. 앞으로도 퀀트에 많이 보이는 종목에서

몇몇종목을 사볼예정... 11월에는 오래 기다리던 IT부품주에서 수익을 낸 달...

GST, 이라이콤 등 아직도 싼 부품주는 담겨있어 기대가 됨

11월에 매수되었다가 12월에 제외된 서원인텍, 화진의 경우 10%, 20%의 수익을 내고 매도

10월에 매수된 모베이스는 실적호전에 힘입어 77% 수익을 내고 매도

9월에 매수된 팜스토리는 -27%, 유진기업도 -26% 기록

12월에 매도된 13종목에서는 15만원(1%) 수익 실현

코스닥 70% vs 코스피 30%   =>  11월과 동일

.모베이스 등에 힘입어 코스피대비 아웃퍼폼함... 코스닥과 비교해야 적당해 보이지만 비교를 코스피로 지속함

모베이스는 중간에 2일 연속 상한가를 맞아. 3일째 시초가에 50%를 매도했어야 하나 개인계좌 신경쓰다

냅둔 바람에 그냥 넘어감.. 앞으로도 그냥 넘어갈 예정

엊그제 새로 담은 종목과 과거에 담은 수익율 마이너스 종목밖에 안보이는데 이중 몇몇이 수익율을 견인하며, 계좌를 부풀려 줄것을 생각하니 다른 계좌도 빨리 하나 더 설정할 예정...

연말이 가기전에 배당주 리밸런싱 포트와 내년초 저 PCR포트 추가 예정(다음달에 이 글 읽고 약속 꼭 지켰으길 바람)

저평가종목에 묻어두면 돈을 벌것이라는 단순한 생각에서 출발했고, 시세를 확인하며 매수매도에 신경쓰면 큰 수익을

내지 못할 것이라는 얄팍한 생각에 시작한 퀀트를 통해 투자원칙을 가다듬는데 조금은 도움이 될 것이라 위안하며

12월을 마감... 

원칙 1. 13. 10월부터 매월 1회 리밸런싱 실시하며 3년을 유지 

          (리밸런싱은 매월 10일이 근접한 금요일 종가로 월요일 시초가로 리밸런싱) 

원칙 2. 1,500만원으로 시작하며 KOSPI 1950시 500추가매수, 1900시 500추가매수, 1850시 나머지 500매수

        (원칙2-1.. 평가손익이 -10%일 경우 현금의 10% 추가매수,,,-> 이번달은 제외)

         
원칙 3. 아이투자의 마이쇼핑을 기준
           (PER<7, PBR<1.5, PSR<1, PCR<7, 10<ROE<30, 5<ROA<20, 0.5<DY<15
            50<영업익, 40<순이익) 

          (영업익, 순이익 지표는 제외하고 반영

원칙 4. 20개 종목으로 운영하며, 검색시 20개 미만인 경우 영업익, 순이익 기준은 완화해 20개 선별
  ->  원칙3에 의해 나오는 종목이 15개 이하인 경우 per기준을 8이하로 완화해 최소 15개는 선별

원칙 5.  동일비중  

원칙 6. 리밸런싱 매수시 금요일 종가대비 3% 낮은 가격에 조건부매수가로 매수
                       매도시 금요일 종가대비 3% 높은 가격에 조건부매도가로 매도

 (거래하는 주말사이에 미국 시장이 급락하여 매수매도 조건을 변경해볼까 하다 그냥 둠.

  3% 저가매수, 고가매도는 예약거래에 쭉 반영예정 

       
원칙 7. 일주일에 2회이상 상한가시 다음 매애일에 보유불량의 50% 조건부매도(3%상승가격)

(이번달은 못 지켰으나 내년도 상한가 폭 확대까지는 가져갈 예정,, 원칙 7이 자주 나오길 바람)