10월의 매수매도는 오늘 이뤄졌습니다. 원래는 10일과 가까운 월요일에 하는데 마침 어제가 휴일이어서 엑셀작업이 가능했고,다음주에는 출장이 있어 못할 것 같아 금일 시행했습니다. 하필 오늘.. 이렇게 떨어지는 날 할게 뭐람...ㅠㅠ
뭐 인생이 그런거져...
하여간 바탄카퀀트 출범(?) 딱 1년 되는날 시장은 이를 축복이라고 하는 듯 외국인의 폭풍매도에...아주아주
그냥. 한방에 훅갔네요...
코스피도 지난한달간 약 4.9%하락햇는데 퀀트는 5.2%하락.. 하락장에서 이런일이 일어날거라 기대한대로,,,,
그래도 저에겐 현금이 남아 있습니다.. ㅋㅋ
각설하고, 1년동안 코스피 약 3%하락,, 퀀트는 9% 상승--> 시장대비 12% 상승,, 원금대비 9%상승... 연 15%에는
못미치나 일단 고합니다.
그리고, 이번달에 교체한 5종목중 지난달에 언급한 디지탈옵틱이 탈락. 손실율 46% 손실금액 약 90만원
이런 웬수덩어리.. 실적이 안좋게 나와 탈락이며 개별기업분석해볼라했으나
대주주의 이상한 행태로 분석포기... 퀀트에서도 포기...
지금까지는 종목교체시 반이상은 10%이상 수익이었는데 이번달은 4종목이 마이너스
하여간 이번달 19종목중 it부품이 5종목, 기계 3종목, 통신장비2종목으로 과반을
차지했습니다. 예전에도 보니 업황이 안좋으면 퀀트에 종목이 몰리는 경향이 있는데
앞으로는 산업분류체계를 보고 너무 한쪽으로 몰렷다 싶으면 정성적 잣대를 들이댈까
하는 고민도 해봅니다.. 퀀트는 정신에는 위배되나,,,
예를 들어 it부품은 상위에서 3종목까지만 넣고,,,, 그러다보면 per나 pbr이 올라가는
종목을 넣게 될텐데...고민은 다음달에 하고.. 일단 여기까지..
참고로 대형주 현대차가 들어와 기분좋게 편입했으며,, 갠적으로는 모비스를 넣어놧는데
삼성전자는 언제 들어올까 째려보니 다른 지표는 통과했는데 psr이 over해서 좀더
기다려야 할 것 같습니다..
삼성전자가 퀀트기준에 들어오면.. 시장은 박살낫겠지요?ㅋㅋ
하여간 시장이 어려운데.. 현금을 많이 들고 계신분은 신나시겠지만, 시장예측은
신의 영역이라 전 그런거 잘 모르겠고,
좋은 기업 잘 골라 중장기, 분할매수, 분할매도 하면서 살렵니다..
그간 가지고 있던 인버스를 30%정도 팔았는데.. 문득 퀀트에 들고 있는 현금대신
인버스랑 레버리지를 적용해볼까 하는 생각이 드네요.. 이거도 역시 고민은 다음기회에..
원칙 1. 13. 10월부터 매월 1회 리밸런싱 실시하며 3년을 유지(인제 1년, 앞으로 2년 더 남음)
(리밸런싱은 매월 10일이 근접한 금요일 종가로 월요일 시초가로 리밸런싱)
원칙 2. 1,500만원으로 시작하며 KOSPI 1950시 500추가매수, 1900시 500추가매수, 1850시 나머지 500매수
(현재 2,000만원 매수중, 아직 나에겐 1,000만원이 남아있다.!!)
원칙 3. 아이투자의 마이쇼핑을 기준
(PER<7, PBR<1.5, PSR<1, PCR<7, 10<ROE<30, 5<ROA<20, 0.5<DY<15
50<영업익, 40<순이익)
(영업익, 순이익은 다른 지표로 20개가 넘는경우에만 적용, 요샌 싼주식이 안보여여..)
원칙 4. 20개 종목으로 운영하며, 검색시 20개 미만인 경우 영업익, 순이익 기준은 완화해 20개 선별
-> 원칙3에 의해 나오는 종목이 15개 이하인 경우 per기준을 8이하로 완화해 최소 15개는 선별
(이번달에는 per7이하 종목으로 19개 선정)
원칙 5. 동일비중 (요건 항상 지킵니다... 지키는게 하나는 있어야져~)
원칙 6. 리밸런싱 매수시 금요일 종가대비 3% 낮은 가격에 조건부매수가로 매수
매도시 금요일 종가대비 3% 높은 가격에 조건부매도가로 매도
(요게 포트에 도움이 되는지 아닌지는 까바야하는데, 그냥 구차나서 일단 계속..)
원칙 7. 일주일에 2회이상 상한가시 다음 매애일에 보유불량의 50% 조건부매도(3%상승가격)
(1년동안 기억에 한종목만 여기 해당되었는데. 내년에 상한가가 없어지니 연말쯤
새로운 원칙으로 변경할 예정.... 그르나, 인생이 예정대로 된적이 거의 없다는... ㅠㅠ)
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