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바탄카 퀀트 8월

바탄카 14.08/16 01:17 조회 2188 누적점수:: 0

5월말에 올리고는 2달을 쉬다가 8월 11일 리밸런싱 이후에 다시 올리네요

그간에도 10일 근방에서 리밸런싱은 했는데 바쁘다는 핑계로 못 올리다가

다시 올리게 되네요

공교롭게도 2달 사이에 퀀트가 kospi에 비해 언더퍼폼했네요 1년이 되가는데

역시나 귀찮아 지고 있습니다.

가장 큰 문제는 자산의 일부만 투자하다 보니 신경을 많이 못 쓰는 점하고

과거실적만 보니 앞으로 안좋아질 기업인데 그냥 사야되는것인것 같습니다.

그리고, 퀀트종목중에서 괜찮은 기업은 따로

분석을 해서 개별적으로 투자하려고 했는데 역시나 생각만 했습니다.

인간의 의지란...

종목 중 디지털옵틱이라는 생전들어보지도 못한 종목이 잇는데.올해 4월에 편입되어

계속 추가매수하면서 -35%의 손실을 기록하고 있습니다. 이러다 2분기 실적이

대폭나빠지면 퀀트에서 빠지면서 약 60만원의 손실을 확정하게 될 수도 있겠네요

그래도 그간 수익을 내고 매도한 종목이 좋은 가격에 와서 다시매수가 되는 경우가

종종 생기네요, 리밸런싱의 힘은 생각보다 강력한 것 같습니다.

아래 원칙은 아직 지키고 있습니다. 3년을 하기로 했으니 2년더 남았는데

시장이 하락하면 퀀트는 더 하락할텐데 잘 지켜봐야겠습니다.

그리고, 익스플로러 8으로 업그레이드 한 이후에 글이 편집이 안되네요

그래서 크롬으로 쓰는데 편집이 역시나 잘 안되네요. 써놓고도 글이 영.. ㅠㅠ

이상한게 엑셀의 수익율과 hts의 수익율이 다르네요 왜 그런지 봐야하는데

일단 오늘은 패스..

원칙 1. 13. 10월부터 매월 1회 리밸런싱 실시하며 3년을 유지
            (리밸런싱은 매월 10일이 근접한 금요일 종가로 월요일 시초가로 리밸런싱)

원칙 2. 1,500만원으로 시작하며 KOSPI 1950시 500추가매수, 1900시 500추가매수, 1850시 나머지 500매수

원칙 3. 아이투자의 마이쇼핑을 기준
           (PER<7, PBR<1.5, PSR<1, PCR<7, 10<ROE<30, 5<ROA<20, 1<DY<15
            50<영업익, 40<순이익)

원칙 4. 20개 종목으로 운영하며, 검색시 20개 미만인 경우 영업익, 순이익 기준은 완화해 20개 선별
-> 원칙3에 의해 나오는 종목이 15개 이하인 경우 per기준을 8이하로 완화해 최소 15개는 선별

원칙 5.  동일비중

원칙 6. 리밸런싱 매수시 금요일 종가대비 3% 낮은 가격에 조건부매수가로 매수
                         매도시 금요일 종가대비 3% 높은 가격에 조건부매도가로 매도

원칙 7. 일주일에 2회이상 상한가시 다음 매애일에 보유불량의 50% 조건부매도(3%상승가격)

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