바탄카 퀀트5말

바탄카 퀀트 5월말
매월 원칙이 하나 추가되는데 이번달에는 원칙 4에 별첨이 하나 추가되었습니다
작년연말 실적을 업데이트했더니 원칙 3에 의해 나오는 종목이 15개 이하가 나와 원칙4의 부칙을 추가해
15개를 담았습니다. 리밸런싱 효과와 종목별 상관관계로 인해 15개 종목을 최소로 해서 운영할 예정입니다. 

퀀트를 하다보면 원칙준수와 매수매도를 하기위한 새로운 원칙사이에서 고민하게 되는데 이번달에는 디지탈옵틱이라는
종목이 5월 중순에 갑자기 상한가를 가게 됩니다. 
원칙7에 의해 상한가가 3번나와 보유물량의 50%를 털고 싶다는 바람과 갑자가 상한가가 나오면 보유물량의 20%정도는 무조건 담날 시초가에 턴다는 원칙 추가사이에 고민하다, 고민만 하다. 못햇습니다. 결과는 그 이후로 약 25%가 하락해
아쉬움을 남겨주기도 했습니다. 원칙고수와 새로운 원칙개발
물론 개별종목에 투자한경우라면 왜 상한가를 갔는지 현재 밸류에이션은 어떤지 등등을 감안해서 매수매도를 결정하겠지만 이 퀀트는 특징은 개별종목 분석을 하지않고 원칙에 의해서만 투자하는 것이라 이러한 방식은 배제되었습니다.

5월은 코스닥이 제법빠져 퀀트도 오랜만에 월기준으로 마이너스를 기록했으나 여전히 높은 현금비중 등으로 인해
앞날은 기대하게 됩니다.

다만 , 아이투자의 유료퀀트 실적을 보니 원만하면 연수익 50%대라 걍 가입해서 편하게 돈도 벌고 싶은 마음이 굴뚝같아
질때마다 첨에 올린 글을 보면서 다시금 처음의 기억을 되살리게 됩니다.
(걍 가입해서 편하게 할껄 괜히 날로먹는것 같아 뭔가 해야할 것같아 직접하게 되었는데 이왕 시작한거니 쭉 해야져!!)


원칙 1. 13. 10월부터 매월 1회 리밸런싱 실시하며 3년을 유지
            (리밸런싱은 매월 10일이 근접한 금요일 종가로 월요일 시초가로 리밸런싱) 

원칙 2. 1,500만원으로 시작하며 KOSPI 1950시 500추가매수, 1900시 500추가매수, 1850시 나머지 500매수
          
원칙 3. 아이투자의 마이쇼핑을 기준
           (PER<7, PBR<1.5, PSR<1, PCR<7, 10<ROE<30, 5<ROA<20, 1<DY<15
            50<영업익, 40<순이익) 

원칙 4. 20개 종목으로 운영하며, 검색시 20개 미만인 경우 영업익, 순이익 기준은 완화해 20개 선별
  ->  원칙3에 의해 나오는 종목이 15개 이하인 경우 per기준을 8이하로 완화해 최소 15개는 선별

원칙 5.  동일비중 

원칙 6. 리밸런싱 매수시 금요일 종가대비 3% 낮은 가격에 조건부매수가로 매수
                         매도시 금요일 종가대비 3% 높은 가격에 조건부매도가로 매도

원칙 7. 일주일에 2회이상 상한가시 다음 매애일에 보유불량의 50% 조건부매도(3%상승가격)

그럼 성투하세요