바탄카 퀀트 3월말

안녕하세요 바탄카 퀀트 3월말입니다.

여전히 시장대비 순항을 기록하고 있습니다. 약 6개월동안 시장대비 아웃펏폼하고 있습니다

	퀀트		KOSPI	비고
13.10.10	2,003		2003
13.11.8	1,990	-0.7%	1985	-0.9%
13.12.3	1,996	0.3%	1985	0.0%
14.1.10	2,003	0.3%	1939	-2.3%
14.2.7	2,052	2.4%	1923	-0.8%
14.2.28	2,132	3.9%	1980	3.0%
14.3.28	2,189	2.7%	1986	0.3%

10일 즈음에 거래하는 관계로 3월 10일경에 아래 종목등이 제외되며 아래수익율을 기록했습니다.
동아에스텍과 경동은 제외된 가격과 비슷한 수준이지만, 동아화성 및 기아차는 현재 제외된 가격보다
높은 가격을 기록하고 있습니다. 퀀트의 장점중 하나가 개별기업의 가격에 신경을 쓰지 않는다는 점인 것 같습니다
제 개인포트에 있는 종목을 팔게되면 가격이 하락할 때 다시 살려고 째려보게 되는데. 살 기회를 찾지 못하게
날라가게 되면 마음이 많이 아파집니다.

퀀트는 원칙대로 RULE에 맞게 적용만 하면 되니 직장인들 입장에서는 장점이 많은 것 같습니다.

거래소	동아에스텍	3,190		4,030	310		260,400	26%
코스닥	동아화성	5,700		6,100	176		70,400	7%
거래소	기아차	53,700		54,800	19		20,900	2%
거래소	경동가스	98,000		108,000	10		100,000	10%

다음달에는 실적발표가 적용되어 포트의 변화가 많을 것 같습니다. 현재 담겨있는 종목들입니다.


종목수가 줄어든 것은 원칙3과 원칙 4에 의해서 나오는 종목이 20개가 안되기 때문입니다. 
 원칙3/4에 부합하는 종목이 17개여서,  2000만원 x 17/20 해서 1700만원만 동일배분하여
 주식종목수와 주식비중이  줄게되었습니다. 이 방법은 시장이 과매수권에 있는 경우
 현금비중을 높일 수 있는 장점이 있을 거라는 막연한 기대에서 적용해봤습니다. 당분간 유지할 생각입니다

원칙 1. 13. 10월부터 매월 1회 리밸런싱 실시하며 3년을 유지
            (리밸런싱은 매월 10일이 근접한 금요일 종가로 월요일 시초가로 리밸런싱) 

원칙 2. 1,500만원으로 시작하며 KOSPI 1950시 500추가매수, 1900시 500추가매수, 1850시 나머지 500매수
          
원칙 3. 아이투자의 마이쇼핑을 기준
           (PER<7, PBR<1.5, PSR<1, PCR<7, 10<ROE<30, 5<ROA<20, 1<DY<15
            50<영업익, 40<순이익) 

원칙 4. 20개 종목으로 운영하며, 검색시 20개 미만인 경우 영업익, 순이익 기준은 완화해 20개 선별

원칙 5.  동일비중 

원칙 6. 리밸런싱 매수시 금요일 종가대비 3% 낮은 가격에 조건부매수가로 매수
                         매도시 금요일 종가대비 3% 높은 가격에 조건부매도가로 매도

원칙 7. 일주일에 2회이상 상한가시 다음 매애일에 보유불량의 50% 조건부매도(3%상승가격)

그럼 성투하세요