바탄카퀀트 2월말

지난달에 이어 두번째 올립니다.
이번달에는 원칙 6을 하나 추가했습니다. 아 쓰다보니 원칙 7도 추가했네요..
(원칙을 자꾸 만드는게 어딨냐고 하시는 분들고 계시지만, 자꾸 원칙을 만드는게 이 운영의 목적이기도 합니다.
 물론 새로운 원칙이 기존 원칙을 깨지 않는 수준에서 입니다)
 
원칙 1. 13. 10월부터 매월 1회 리밸런싱 실시하며 3년을 유지
            (리밸런싱은 매월 10일이 근접한 금요일 종가로 월요일 시초가로 리밸런싱) 

원칙 2. 1,500만원으로 시작하며 KOSPI 1950시 500추가매수, 1900시 500추가매수, 1850시 나머지 500매수
          
원칙 3. 아이투자의 마이쇼핑을 기준
           (PER<7, PBR<1.5, PSR<1, PCR<7, 10<ROE<30, 5<ROA<20, 1<DY<15
            50<영업익, 40<순이익) 

원칙 4. 20개 종목으로 운영하며, 검색시 20개 미만인 경우 영업익, 순이익 기준은 완화해 20개 선별

원칙 5.  동일비중 

원칙 6. 리밸런싱 매수시 금요일 종가대비 3% 낮은 가격에 조건부매수가로 매수
                         매도시 금요일 종가대비 3% 높은 가격에 조건부매도가로 매도

원칙 7. 일주일에 2회이상 상한가시 다음 매애일에 보유불량의 50% 조건부매도(3%상승가격)

원칙 6을 만든 이유는 주로 매도를 해야하는 기업은 상승하는 기조가 유지되는 경우가 많고
 매수해야하는 기업은 하락하는 기조가 있어서라고 생각하는데 실제로 그런지 해보고 싶어서입니다

원칙 7은 퀀트에는 주로 중소형주가 많은데 가끔 뜻하지 않게 테마가 걸리거나 하는 경우가 있어
 상한가가 두방나오면 일단 일부수익을 실현하는게 포트운영에 도움이 되지 않을까 하는 기대에서
적용해봤습니다.

2월에도 kodaq이 좋은 장이어서 퀀트도 코스닥중소형업체의 덕을 좀 본 달이었습니다.
새로운 리밸런싱은 3월 10일에 하게되는데.현재수준에서는 원칙3에 의해서 스크리닝해봐도 20개가
안나올가능성이 있어 보유종목비중만큼 투입자금을 유지하는것을 고민하고 있습니다.
 예를 들어 16개종목만 원칙3에 부합하면 2000만원을 동일배분하는게 아니라 2000만원 x 16/20
 해서 1600만원만 동일배분하면 주식비중이 좀 더 줄게되는 효과가 있지 않을까 합니다
퀀트는 여러종목투자로 특정 종목에 대한 위험분산은 가능하나 시장이 하락할때 초과하락하는 등 시장에
대한 체계적리스크는 대응할 수 있는 방법이 없어 일단 이 방법을 고민중입니다.
혹시 퀀트를 운영해보신 분들 중 좋은 의견주시면 감사하겠습니다.

결과 : 2월에는 아래 6개종목이 매도되었으며 그중 에프알텍이 원칙 7에 의해 50프로 매도되었습니다
         파세코는 11월에 편입되어 3개월만에 23%수익을 내고 편입제외되었습니다.

코스닥	에프알텍	4,149		6,400	114		256,614	54%
코스닥	유니크	4,420		4700	236		66,080	6%
코스닥	파세코	5,021		6200	212		249,948	23%
코스닥	한국컴퓨터	4,389		4980	238		140,658	13%
거래소	한농화성	4,190		4590	240		96,000	10%
코스닥	브리지텍	2,964		3130	377		62,582	6%

그리하여 아래처럼 시장대비 순항중입니다. 시장이 하락할시 어케될지 자못 궁금합니다

	퀀트		KOSPI	비고
13.10.10	2,003		2003
13.11.8	1,990	-0.7%	1985	-0.9%
13.12.3	1,996	0.3%	1985	0.0%
14.1.10	2,003	0.3%	1939	-2.3%
14.2.7	2,052	2.4%	1923	-0.8%
14.2.28	2,132	3.9%	1980	3.0%

자 그럼 다들 성투하시고 다음달에 뵙겠습니다.

제가 하는 퀀트를 직접하실려면 손이 많이 가니 바쁜 직장인들은 아이투자의 유료퀀트를 이용해보셔도
좋을 것 같습니다. 문자로 알아서 매수매도 알려주니 편하고 수익율도 괜찮은 것 같습니다.
뭔 아이투자 광고하는 것 같기도 하네여 ㅋㅋ