[퀀트클럽]합성전략, 수익률 64.4%..종전 최고치 돌파

퀀트클럽의 합성전략이 약 9개월 만에 누적수익률 기준 사상 최고치를 경신했다.

14일 종가 기준 합성전략의 누적수익률은 64.4%다. 종전 최고치는 지난해 5월 30일 기록했던 61%다.

합성전략의 수익률은 지난해 5월 9일 처음으로 누적기준 60%에 도달했다. 당시 코스닥 지수가 1년간 26% 상승하는 등 시장이 중소형주 위주로 강세를 보이면서 수익률이 빠르게 올랐다. 강세장에서 크게 오르는 퀀트전략의 특징이 잘 나타난 셈이다.

이후 6월 수익률이 부진해 6월 25일 한때 누적수익률이 33%까지 하락했다. 최고치와 비교하면 한 달만에 15% 가량 하락한 셈이다. 하지만 차근차근 수익률을 회복하며 시장과의 격차를 벌리다가 최근 3개월 간 10%, 1개월 간 7.8% 상승해 최고치까지 경신할 수 있었다.



최근 성과를 이끈 종목은 누적수익률 47%를 기록 중인 성신양회를 비롯, 화성산업(35%), 풍산홀딩스(27%), 진양홀딩스(26%) 등이다. 주가수익배수(PER)와 주가순자산배수(PBR)가 낮은 절대저평가 종목에 투자하는 합성전략의 특성을 잘 나타내듯, 시멘트와 건설, 지주회사 등 시장의 주목을 받지 못했던 종목들이 성과를 냈다.

다시 달리기 시작한 합성전략처럼 올해 소외된 저평가 우량주들이 제대로 된 평가를 받을 수 있기를 기원한다.

퀀트클럽은..

특정 종목을 분석하지 않고, 기준을 만족하는 상위 20개 종목으로 포트를 구성해 5%씩 동일비중으로 투자한다. 한 달에 한 번씩 매매를 통해 순위에 따라 종목을 교체하고 비중을 맞춘다. 분산투자와 시장에 흔들리지 않는 투자 원칙으로 시장을 이기는 수익을 내는 것이 목표다.

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