"역시 뛸 때 더 뛰어올랐다"...퀀트 전략의 힘

뛸 때 더 높게 뛰어오른다는 퀀트 전략이 단 2주일 만에 약속을 지켰다. 1일 종가 기준 퀀트 전략은 지난달 18일 대비 2.9% ~ 5.9% 상승 마감했다.

수익률 순으로 나열하면 이증미 전략 누적 수익률이 39.02%로 지난 18일 대비 5.8%, 주식MRI 전략이 48.1%로 5.5%, 턴어라운드가 45.1%로 4.3%, 마법공식이 72.8%로 3.5%, 합성 전략이 51.8%로 2.9% 각각 상승했다. 같은 기간 코스피 지수는 오히려 0.6% 하락했으며, 코스닥 지수는 1.7% 올랐다.



2주 전 상황은 완전히 달랐다. 퀀트 전략의 최근 1개월 수익률은 (-)를 기록하며 시장 대비 부진한 성과를 내고 있었다. 이에 아이투자는 퀀트 전략의 특징을 언급하면서 참고 기다리다 보면 시장을 웃도는 수익률을 거둘 것이라 확신했다. 뛸 때 더 높게 뛰어오르는 퀀트 전략 특징상 투자심리가 개선된다면 빠르게 수익률을 회복할 것으로 기대했다.

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퀀트 전략 수익률이 회복된 것은 코스닥 지수 상승과 무관하지 않다. 퀀트 전략은 코스피 지수보다 코스닥 지수와 상관관계가 높다. 주로 시장에서 소외된 저평가 우량주를 매입하기 때문에 대형주의 움직임에 영향을 받는 코스피 지수보다 중소평주가 많이 포함돼 있는 코스닥 지수와 방향을 같이한다.

이미 많이 올라버린 코스피 지수가 지지부진한 흐름을 보이는 가운데 코스닥 지수는 2주 전보다 1.7% 상승했다. 특히 실적이 좋은 저평가 우량주로 구성돼 있는 퀀트 전략은 코스닥 지수 상승률보다 월등히 앞섰다.

이처럼 퀀트 전략은 시장 상황에 따라 수익률이 일시적으로 부진할 순 있지만, 최소 6개월~1년 정도 꾸준히 투자하면 결국 시장을 앞서는 수익을 얻을 수 있다. 남들보다 빨리, 그리고 오래 퀀트전략에 따라 투자할수록 좋다는 의미다.

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