2012년 3분기 포트폴리오.

안녕하세요. 벌써 2012년의 3/4가 지나갔네요.

2011년 초에 가치가중포트폴리오를 운용하다가 2011년 중순부터 중요 투자지표 몇개를 활용하여 
quant 투자를 하고 있습니다. 현재까지는 시장을 아슬아슬하게 beat 하고 있는것 같은데 행보가 불안불안하네요.

2012년 3분기에는 대부분의 가치투자자분들이 수익을 내신것 같지만, 제 포트는 시장을 10% 넘게 하회했네요.
아쉬움이 있다면, 하회분중 절반이 넘는부분이 투자전략의 실패라기 보다는 quant 전략을 운용하는 프로그램의
에러등으로 인한 tracking error의 누적에 따른 분이라서 아쉬움이 큽니다. 지난분기에는 이런 오류가 긍정적인
방향으로 수익률에 영향을 주었는데, 이번분기에는 대부분 부정적인 영향을 줘서 시장을 크게 하회하게 됐네요.

다만, 시장이 지날수록 기존에 예상하지 못했던 상황등을 도입함으로서 전략 자체가 안정화 되고 있는것 같고,
제 개인적인 의사결정의 폭이 점점 한정되어감에 따라 주식시장에서 가장 큰 위협인 심리적인 위협에서 많이
벗어날 수 있는 것 같아서 다행스럽게 생각합니다. 이 전략을 최초에 시작한 것도 이러한 주식시장의 변동에
따른 심리적 불안감을 떨쳐내기 위한 것이기 때문이니깐요.

2012년이 3개월정도 남았는데, 남은 기간동안에 좋은 성적을 거둬 2012년에도 2011년처럼 시장을 beat할수 있으면
좋겠습니다.

모두들 즐거운 투자 되세요~